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      "fr" => "Cet article valorise les obligations zéro-coupons et les options européennes écrites sur ces dernières et sur des contrats à terme, tant forward que futures, ayant ces dernières pour support. Dans le cadre d'un cas particulier du modèle de Heath-Jarrow-Morton où la volatilité des taux forward instantanés est supposée constante, mais pas celle du prix des zéro-coupons, nous obtenons des solutions analytiques à la Black-Scholes. Cet article valorise les obligations zéro-coupons et les options européennes écrites sur ces dernièr "
      "en" => "In this article, we evaluate pure discount bonds and European options written on the latter and on forward and futures contracts. Using a particular case of the Heath-Jarrow-Morton model in which the volatility of instantaneous forward rates is constant, but not that of pure discount bond prices, we obtain Black-Scholes like closed-form solutions. In this article, we evaluate pure discount bonds and European options written on the latter and on f "
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