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TÉDONGAP Roméo

Département : Finance
Professeur
Campus de Cergy

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Biographie

Professeur Titulaire de finance à l’ESSEC de Paris, Roméo TÉDONGAP est un expert universitaire spécialiste de l’analyse des marchés financiers, de la modélisation financière, de la gestion des risques, de l’allocation d’actifs et de la finance comportementale. Comptabilisant plus de douze années d’expérience dans la recherche, l’enseignement des cours d’études supérieures, la gestion des programmes et l’encadrement d’étudiants diplômés en finance, il intervient dans divers séminaires et conférences internationales de premier plan en économie financière et gestion des risques. Il justifie également d’une solide expérience en matière de conseils dans le secteur bancaire, notamment en microfinance, ainsi qu’auprès d’institutions d’études supérieures en Afrique.

Roméo TÉDONGAP compte plusieurs publications dans des revues scientifiques de haut niveau en finance, statistique et économétrie. Il a été le colauréat du prix du meilleur article lors des rencontres annuelles de la « European Financial Management Association » (EFMA) en 2013. Diplômé (PhD) de l’université de Montréal (Canada) et lauréat du prix de la meilleure thèse en économie en 2008, il est également titulaire d’un diplôme d’ingénieur statisticien économiste de l’ENSEA d’Abidjan (Côte d’Ivoire). Sa thèse de doctorat a été financée entre autres par l’institut de finance mathématique de Montréal (IFM2) et le centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ).

Ses travaux courants portent sur la mesure, la modélisation et la rationalisation de l’asymétrie, aussi bien dans les prix d’actifs que dans l’attitude des investisseurs face aux risques liées à l’incertitude macroéconomique et aux changements systémiques, ainsi que l’impact de telles asymétries sur les prix d’actifs et les décisions d’investissements. Les changements systémiques en question vont ce ceux causés par des crises économiques et financières à ceux découlant de phénomènes tels que le changement climatique, ou d’évènements tels que les migrations, les pandémies, etc. De nombreuses applications portent sur l’évaluation des investissements ultra-longs tels que les infrastructures publiques, le climat et la transition énergétique. Roméo TÉDONGAP porte également un grand intérêt de recherche sur l’attractivité des marchés boursiers Africains et son impact sur le développement économique et la croissance.

Diplômes

  • 2008 : Ph.D. en Economie (Université de Montréal, Canada )
  • 2003 : Diplôme d'ingénieur en Statistiques et Economie Quantitative (École Nationale Supérieure de Statistique et d'Économie Appliquée (ENSEA), Côte d’Ivoire )
  • 2000 : Bachelor en Mathématiques, Spécialité : Informatique (Université de Dschang, Cameroun )

Carrière

    Positions académiques principales

    • 2017 - présent : Professeur (ESSEC Business School, France)
    • 2016 - 2017 : Professeur associé (ESSEC Business School, France)
    • 2013 - 2015 : Professeur associé (Stockholm School of Economics, Suède)
    • 2007 - 2013 : Professeur assistant (Stockholm School of Economics, Suède)

    Autres positions académiques

      • 2016 - présent : Chercheur associé, Energy and Commodity Finance – Research Center (ESSEC Business School, France)
      • 2019 : Professeur visitant (Université de Dschang, Cameroun)
      • 2018 : Professeur visitant (Université de Dschang, Cameroun)
      • 2017 : Professeur visitant (Goethe University Frankfurt, Allemagne)
      • 2012 - 2015 : Associé de recherche (Swedish House of Finance, Suède)
      • 2013 : Visite de recherche (Edhec Business School, France)
      • 2013 : Visite de recherche (J. Mack Robinson College of Business, Georgia State University, États-Unis)
      • 2011 : Visite de recherche (Edhec Business School, France)
      • 2011 : Visite de recherche (INSEAD, France)
      • 2010 : Visite de recherche (East Carolina University, États-Unis)
      • 2009 : Visite de recherche (Escola de Pós-Graduacao em Economia, Fundacao Getulio Vargas (EPGE/FGV), Brésil)
      • 2009 : Visite de recherche, Département d'Economie (Duke University, États-Unis)
      • 2008 : Visite de recherche (Fuqua School of Business, États-Unis)
      • 2004 - 2006 : Assistant de recherche, CIRANO and CIREQ (Université de Montréal, Canada)
      • 2006 : Chargé de cours (Université de Montréal, Canada)

    Positions professionnelles

    • 2002 : Stage, National Institute of Economic Analysis (National Institute of Economic Analysis, Maroc)

Prix

  • 2013 : EFMA Best Conference Paper Award à 2013 Annual Conference of the European Financial Management Association
  • 2008 : Best PhD thesis award en Economie de l'Université de Montréal, 2008 (Université de Montréal, Canada)
  • 2008 : Honors' list of the Dean of the faculty of graduate and postdoctoral studies (Université de Montréal, Canada)

Bourses

  • 2020 : EUTOPIA PhD Co-tutelle Program 2020 : Co-candidat : Philippe Mueller
  • 2019 : Bourse LABEX MME DII pour un semestre thématique sur les choix d'investissements non standards; Co-candidat: Andrea Roncoroni (France)
  • 2017 : Bourse de l'ANR (Agence Nationale de la Recherche) pour le projet LONGTERMISM sur l'évaluation des investissements ultra-longs; Co-candidats: Christian Gollier, René Garcia et Nour Meddahi (Agence Nationale pour la Recherche (ANR), France)
  • 2013 : Vinnova Grant for Research on Financial Stability and Regulation, dédié à un éventail de projets impliquant la Swedish House of Finance and Sveriges RiksBank, de Janvier 2013 à Décembre 2016; Co-candidats: Laurent Bach, Michael Halling, Bige Kahraman, Paolo Sodini, Roine Vestman, Ulf von Lilienfeld-Toal
  • 2010 : Bourses d'études pour des visites de recherche à court terme, Novembre 2010 (2 semaines), Octobre – Novembre 2011 (un mois), Novembre-Décembre 2011 (un mois) (Stockholm School of Economics, Suède)
  • 2007 : Wallander Scholarships; Juillet 2010 à Juin 2013 Wallander Scholarships; Juillet 2007 à Juin 2010
  • 2003 : Bourse d'études de Ph.D., CIREQ (Université de Montréal, Canada)
  • 2000 : Bourse d'études, Gouvernement Français, ENSEA (Côte d’Ivoire)
  • 1999 : Bourse d'études, Ministère des Etudes Supérieures (Université de Dschang, Cameroun)

Articles

Communications dans une conférence

Enseignement

  • 2018 Downside Risk in Asset Pricing and Portfolio Choice ( Université de Dschang Cameroun)
  • 2017 Downside Risk in Asset Pricing and Portfolio Choice ( Goethe University Frankfurt Allemagne)
  • 2017 - présent : Financial Markets (Grande Ecole - Master in Management ESSEC Business School France)
  • 2016 - présent : Advanced Derivatives Markets (Advanced Financial Modeling) (Master in Finance ESSEC Business School France)
  • 2016 - présent : Asset Pricing I (PHD (MS BAR + PhD) ESSEC Business School France)
  • 2016 - présent : Financial Markets (Master in Finance ESSEC Business School France)
  • 2016 Marchés Financiers (Grande Ecole - Master in Management ESSEC Business School France)
  • 2016 Stochastic Processes and their Applications in Asset Pricing (PHD (MS BAR + PhD) ESSEC Business School France)
  • 2010 - 2015 : Empirical Asset Pricing (PHD (MS BAR + PhD) Stockholm School of Economics Suède)
  • 2009 - 2015 : Quantitative Modeling of Asset Prices ( Stockholm School of Economics Suède)
  • 2007 - 2009 : Discrete Time Asset Pricing ( Stockholm School of Economics Suède)
  • 2006 Techniques d'Analyses Économiques ( Université de Montréal Canada)
  • 2004 Introduction à la Macroéconomie ( Université de Montréal Canada)

Tutorat

  • 2019 - 2020 : La Finance pour une Transition Écologique (Tutorat apprentissage)
  • 2016 - 2017 : Overnight Investment: Risk and Reward (Mentorat)
  • 2015 - 2016 : Prospect Theory (Mentorat)
  • 2014 - 2015 : Investor Sentiment and Development of Strategic Emerging Industries in Shenzhen (Encadrement de mémoire)
  • 2014 - 2015 : Market Reaction to SEOs by European Banks in the Recent Financial Crisis (Encadrement de mémoire)
  • 2014 - 2015 : Market reactions to early called elections: A study investigating the announcement impact of snap elections on the European equity index market in 2014 (Encadrement de mémoire)
  • 2012 - 2013 : Derivative Market: Efficient Option Pricing Models and Predictive Informational Content (Encadrement de mémoire)
  • 2012 - 2013 : Long-run expected consumption and volatility risk and the cross-section of asset returns (Encadrement de mémoire)
  • 2012 - 2013 : Think on the Downside: Multifactor Asset Pricing Models Based on Downside Risk and their Performance Relative to the CAPM, FF3F and Momentum (Encadrement de mémoire)
  • 2011 - 2012 : Anticipated Shocks and their Impact on Expectations – An Event Study of the Impact of TIPS auctions on ZCIIS (Encadrement de mémoire)
  • 2011 - 2012 : Idiosyncratic Higher-Order Moments and the Cross-Section of Stock Returns (Encadrement de mémoire)
  • 2011 - 2012 : Inter-Asset Class Volatility – A Forward Looking Measure Rooted in Investors’ Realities (Encadrement de mémoire)
  • 2011 - 2012 : Parliamentary Elections Impact on Stock Market Returns – An event study investigating the impact of European parliamentary elections on short-term stock market performance (Encadrement de mémoire)
  • 2011 - 2012 : The Implied Probability Distribution – A Study of Swedish Equity Index Options (Encadrement de mémoire)
  • 2011 - 2012 : Total Performance Implications of Divestitures Depending on Timing in Divestiture Waves (Encadrement de mémoire)
  • 2010 - 2011 : Financial Information Relevance with Stock Return and Return Disparity Study: Case for China A-H Dual-listed Companies (Encadrement UV de recherche)
  • 2010 - 2011 : Safe Haven Assets – the Role of Precious Metals in Preserving Wealth (Encadrement de mémoire)
  • 2010 - 2011 : Wide Spread Trade – Can Terms of Trade Explain Sovereign CDS Spreads? (Encadrement de mémoire)
  • 2009 - 2010 : Can the Endogenization of Regimes Lead to Improved Forecasting of the UIP? (Encadrement de mémoire)
  • 2009 - 2010 : Downside Risk, Upside Uncertainty and Portfolio Selection (Encadrement de mémoire)
  • 2009 - 2010 : Style Timing in the European Equity Markets – Recursive Modeling for Directional Predictions of Size and Value Premiums (Encadrement de mémoire)
  • 2008 - 2009 : Analyst Recommendations across Sectors – Analyzing the performance of analyst coverage of stocks publicly traded on the Stockholm Stock Exchange (Encadrement de mémoire)
  • 2008 - 2009 : Are Financial Ratios Rational? – A Study on the Swedish Market (Encadrement de mémoire)
  • 2008 - 2009 : Multifactor Stochastic Volatility Models – A Practical Approach (Encadrement de mémoire)
  • 2007 - 2008 : Effects of Allegations of Corporate Misconduct on Share Value – A Study on the Swedish Market (Encadrement de mémoire)

Services

  • 2016 - présent : Membre du Comité de Sélection des Doctorants du Départment of Finance, ESSEC Business School, France
  • 2018 - 2021 : Head of Specialization and PhD Program Coordinator in Finance, ESSEC Business School, France
  • 2018 - 2021 : Membre du Comité Doctoral de l'ESSEC, ESSEC Business School, France
  • 2016 - 2018 : Co-coordinateur du Asset Pricing Reading Group, ESSEC Business School, France
  • 2014 - 2015 : Directeur de la Spécialisation et Coordinateur du Programme PhD, Stockholm School of Economics, Suède
  • 2008 - 2014 : Coordinateur ECTS du programme d'échange MSc du département Finance, Stockholm School of Economics, Suède
  • 2012 - 2013 : Coordinateur du Asset Pricing Reading Group, Stockholm School of Economics, Suède
  • 2009 - 2012 : Coordinateur du recrutement du Département Finance, Stockholm School of Economics, Suède

Activités de recherche

    Co-direction d'une revue - Co-rédacteur en chef

  • 2017 - présent : Quarterly Journal of Finance and Accounting (formerly Quarterly Journal of Business and Economics)
  • Membre d'un comité de lecture

  • 2017 Quarterly Journal of Finance and Accounting (formerly Quarterly Journal of Business and Economics)
  • Reviewer pour un journal

  • Relecteur pour Journal of Banking and Finance; Journal of Business and Economic Statistics; Journal of Econometrics; Journal of Finance; Journal of Financial Econometrics; L'Actualité Économique; Quarterly Review of Economics and Finance; Review of Economic Studies; Review of Finance (ex European Finance Review); Review of Financial Studies; Revue Economique; The European Journal of Finance
  • Organisation d'une conférence ou d'un séminaire

  • 2016 - 2018 : Co-Organisateur des Séminaires Internes au Département Finance, ESSEC Business School, France
  • 2015 René Garcia’s 65th Anniversary Conference, Montréal, 16 Août 2015, Canada
  • 2008 - 2010 : Organisateur des Friday Finance Seminar Series, Stockholm School of Economics, Suède
  • Participation au comité scientifique d'une conférence ou reviewer pour une conférence

  • 2016 - présent : Comité scientifique de European Finance Association
  • 2016 - présent : Comité scientifique de Midwest Finance Association
  • 2015 - 2016 : Comité scientifique, BI-SHoF Conference: Stockholm, 3-4 Juin 2016, Suède
  • 2015 Comité scientifique, BI-SHoF Conference: Oslo, 5-6 Juin 2015, Finlande

Thèses

  • 2020 : BUCHWALTER B. (ESSEC Business School), Directeur de thèse, Premier poste : Assistant Professor of Finance at SKEMA Business School, Paris, France
  • 2019 : ZHANG Y. (HEC Paris), Rapporteur
  • 2018 : EKPONON A. B. (HEC Montréal), Rapporteur
  • 2017 : LI B. (University of Melbourne), Rapporteur
  • 2016 : LOPEZ-ALIOUCHKIN R. (Stockholm School of Economics), Co-directeur de thèse, Premier poste : Assistant Professor of Finance at Syracuse University, Martin J. Whitman School of Management, New York, USA
  • 2016 : von Ganske Jakob (Edhec Business School), Rapporteur
  • 2016 : Moumouni Zoulkiflou (Université de Montpellier), Rapporteur
  • 2014 : Breckenfelder Johannes (Stockholm School of Economics), Co-directeur de thèse, Premier poste : Economist, European Central Bank, Frankfurt, Germany
  • 2014 : Farago Adam (Stockholm School of Economics), Directeur de thèse, Premier poste : Assistant Professor of Finance at the University of Gothenburg, School of Business, Economics and Law, Gothenburg, Sweden
  • 2013 : Almeida Cybele (Edhec Business School), Rapporteur
  • 2013 : Augustin Patrick (Stockholm School of Economics), Directeur de thèse, Premier poste : Assistant Professor of Finance at McGill University, Desautels Faculty of Management, Montreal, Canada