LONGIN François

François Longin - L'innovation financière

François Longin est professeur de finance à l'ESSEC depuis 1994. Il poursuit une carrière dans le domaine de la banque et de la finance en alliant recherche, conseil et formation.

Diplômé de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées en 1990, il obtient son doctorat en financeà HEC en 1993. Sa thèse traite des mouvements extrêmes des marchés financiers tels que les krachs boursiers. Il a ensuite mené des recherches sur la volatilité des marchés financiersà l'Université de New York età la London Business School. Il est aussi titulaire d'un DEA de Probabilité de Paris VI et agrégé de mathématiques.

Ses travaux de recherche portent principalement sur les événements extrêmes en finance et sur les applications financières de la théorie des valeurs extrêmes : la distribution statistique des rentabilités extrêmes, les dépôts de garantie sur les marchés dérivés, l'impact de la réglementation financière sur la volatilité des marchés financiers, l'amélioration des techniques de gestion de portefeuille en période de crise, le calcul de la value at risk (VaR) de positions de marché, la définition de scénarios catastrophe pour le stress testing... Ses travaux de recherche ont été appliqués par les institutions financières pour leur gestion des risques bancaires (marchés, crédit et opérationnels). Il a reçu le prix de la bourse américaine Chicago Board of Trade pour sa recherche sur les produits dérivés. Ses travaux ont été publiés dans des journaux scientifiques internationaux comme Journal of Finance, Journal of Business, Review of Financial Studies, Journal of Banking and Finance, Journal of International Money and Finance, Journal of Futures Markets, Journal of Derivatives et Journal of Asset Management.

Pendant plusieurs années, il est en charge de la direction de la recherche et de l'innovation dans un grand groupe bancaire international où il encadre une équipe d'ingénieurs financiers travaillant pour les salles de marchés et les sociétés de gestion. Son domaine d'expertise et de conseil couvre la gestion des risques pour les institutions financières, la gestion de portefeuille pour les sociétés de gestion, la gestion financière pour les entreprises et la gestion de patrimoine pour les particuliers. François Longin anime aussi le réseau professionnel FinLink spécialisé dans les secteurs Banque Assurance Finance. Il participe aussi au projet SimTrade, site de simulation de trading sur les marchés financiers.

Pour plus d'information sur François Longin merci de visiter le profil de François Longin sur FinLink

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• 1993 : Doctorat en Economie (HEC Paris, France)
• 1990 : Diplômé (École Nationale des Ponts et Chaussées, France)

Positions académiques principales

• 1999 - présent : Professeur (ESSEC Business School, France)
• 1996 - 1999 : Professeur associé (ESSEC Business School, France)
• 1994 - 1996 : Professeur assistant (ESSEC Business School, France)

Autres positions académiques

• 2009 - présent : Responsable académique de la formation ESSEC gestion de patrimoine (ESSEC Business School, France)
• 2019 - 2025 : Responsable du département Finance (ESSEC Business School, France)
• 2005 : Professeur visitant (University College of Dublin, Irlande)
• 1993 - 1994 : Chercheur post-doctoral (London Business School, Royaume-Uni)
• 1992 - 1993 : Chercheur visitant (Leonard N. Stern School of Business, États-Unis)

Positions professionnelles

• 1994 - présent : Consultant auprès d'institutions financières (Banques, France)
• 1999 - 2003 : Directeur de la Recherche et de l'Innovation (HSBC Continental Europe, France)

• 2015 : Bourse Labex et support financier de l'industrie pour l'organisation de la conférence ESSEC : Extreme Events in Finance (events-finance.net)

• 1996 : Prix du Chicago Board of Trade pour la recherche sur les produtits dérivés "Winning in the best and worst of times : boom and crash options"

• KONSTANTINOS, G. and LONGIN, F. (2018). Financial Market Activity under Capital Controls: Lessons from Extreme Events. Economics Letters, 171, pp. 10-13.
• LONGIN, F. and PAGLIARDI, G. (2016). Tail Relation Between Return and Volume in the US Stock Market: An Analysis Based on Extreme Value Theory. Economics Letters, 145, pp. 252-254.
• LONGIN, F. (2016). Turbulence: When the Bubble Bursts. Reflets Hors-Série ESSEC Knowledge, (2), pp. 94-96.
• LONGIN, F. (2009). Investissez en fonction de vos besoins. Finance management, (33), pp. 24-26.
• LONGIN, F. (2005). The Choice of the Distribution of Asset Returns: How Extreme Value Theory Can Help? Journal of Banking and Finance, pp. 1017.
• LONGIN, F. and MARTIN, G. (2003). Asset Management. Measuring the Operational Risk of Fund Valuation Companies. Risk, pp. 12-15.
• LONGIN, F. (2003). Guaranteed Fund. Presentation and Management Techniques. La Revue de l'AFPEN, pp. 55-68.
• LONGIN, F. (2003). Les innovations financières. PCM - Le Pont, pp. 14-17.
• LONGIN, F. (2003). Les innovations financières. Banque Magazine, pp. 34-37.
• LONGIN, F. and MARTIN, G. (2003). Quantifying the Op Risk in Investment Fund Valuation. Risk, pp. 15-17.
• LONGIN, F. (2002). Introduction to Extreme Events in Finance. Finance, pp. 9-13.
• LONGIN, F. and MARTIN, G. (2002). La mesure du risque opérationnel des sociétés de valorisation d'OPCVM. Banque Magazine, pp. 60-64.
• LONGIN, F. (2001). Beyond the VaR. Journal of Derivatives, pp. 36-48.
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• LONGIN, F. (1998). Value at Risk: Une nouvelle approche fondée sur les valeurs extrêmes. Annales d'Économie et de Statistique, pp. 23-51.
• LONGIN, F. (1997). The Treshold Effect in Expected Volatility : A Model based on Asymmetric Information. Review of Financial Studies, pp. 837-869.
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