Documents de travail
Année
1993
Abstract
Dans cet article, on décrit des relations dynamiques entre sept indexes pertinents du secteur de la production industrielle française, à partir d’une modélisation basée sur les données. On suppose que le processus générateur des données peut être représenté par une autorégression vectorielle (VAR) et on utilise l’approche de Caines et al. en relation avec le critère FPE pour spécifier la structure VAR. Les relations de causalité au sens de Granger entre les variables, déduites de l’estimation VAR sont étudiées. Enfin, on propose une procédure de sélection d’un ordre entre les variables d’un système économique afin que la méthode de Choleski ne soit pas une méthode aveugle pour calculer les décompositions de la variance des erreurs de prévision et les fonctions de réponses. Cette procédure est appliquée au système économique étudié.
INDJEHAGOPIAN, J.P. et MOURAD, M. (1993). Var Modelling of Macroeconomic Time Series : Causality and Shock Analysis. ESSEC Business School.