Essec\Faculty\Model\Contribution {#2233
  #_index: "academ_contributions"
  #_id: "4239"
  #_source: array:26 [
    "id" => "4239"
    "slug" => "theorie-de-la-couverture-application-aux-risques-de-taux-de-change-et-dinteret-dun-entreprise-multinationale"
    "yearMonth" => "2001-01"
    "year" => "2001"
    "title" => "Théorie de la couverture : application aux risques de taux de change et d'intérêt d'un entreprise multinationale"
    "description" => "PONCET, P. (2001). Théorie de la couverture : application aux risques de taux de change et d'intérêt d'un entreprise multinationale. Dans: <i>Finance d'entreprise, recherches du CREFIB</i>. 1st ed. Economica, pp. 321-342."
    "authors" => array:1 [
      0 => array:3 [
        "name" => "PONCET Patrice"
        "bid" => "B00000430"
        "slug" => "poncet-patrice"
      ]
    ]
    "ouvrage" => "Finance d'entreprise, recherches du CREFIB"
    "keywords" => []
    "updatedAt" => "2021-09-06 14:06:32"
    "publicationUrl" => null
    "publicationInfo" => array:3 [
      "pages" => "321-342"
      "volume" => null
      "number" => null
    ]
    "type" => array:2 [
      "fr" => "Chapitres"
      "en" => "Book chapters"
    ]
    "support_type" => array:2 [
      "fr" => "Revue scientifique"
      "en" => "Scientific journal"
    ]
    "countries" => array:2 [
      "fr" => null
      "en" => null
    ]
    "abstract" => array:2 [
      "fr" => "Ce chapitre analyse la stratégie optimale de couverture de la part d'une entreprise ayant effectué des investissements non négociables dans un pays étranger. Les processus stochastiques régissant les taux, le taux de change et la valeur des investissements sont assez généraux. En comparant les stratégies de couverture utilisant les forwards ou les futures, il apparaît que la stratégie impliquant les futures est plus simple que celle utilisant les forwards."
      "en" => "This chapter addresses the issue of the optimal hedging strategy of a firm having invested abroad in non-tradable assets. The stochastic processes driving the yield curves, the exchange rate and the international asset value are rather general. We compare the optimal hedging strategy using forwards with that using futures. The latter strategy turns out to be simpler than the former, due to the marking-to-market mechanism."
    ]
    "authors_fields" => array:2 [
      "fr" => "Finance"
      "en" => "Finance"
    ]
    "indexedAt" => "2024-11-15T08:21:54.000Z"
    "docTitle" => "Théorie de la couverture : application aux risques de taux de change et d'intérêt d'un entreprise multinationale"
    "docSurtitle" => "Chapitres"
    "authorNames" => "<a href="/cv/poncet-patrice">PONCET Patrice</a>"
    "docDescription" => "<span class="document-property-authors">PONCET Patrice</span><br><span class="document-property-authors_fields">Finance</span> | <span class="document-property-year">2001</span>"
    "keywordList" => ""
    "docPreview" => "<b>Théorie de la couverture : application aux risques de taux de change et d'intérêt d'un entreprise multinationale</b><br><span>2001-01 | Chapitres </span>"
    "docType" => "research"
    "publicationLink" => "<a href="#" target="_blank">Théorie de la couverture : application aux risques de taux de change et d'intérêt d'un entreprise multinationale</a>"
  ]
  +lang: "fr"
  +"_type": "_doc"
  +"_score": 9.301886
  +"parent": null
}