Année
2002
Auteurs
LONGIN François, MARTIN G.
Abstract
Comment modéliser les pertes liées au risque opérationnel dans le cas de la gestion d’actifs ? Cet article présente une nouvelle méthode, dénommée Loss Process Approach (LPA) qui permet de répondre à cette question dans le cadre spécifique du métier de valorisateur. Elle s’inscrit aussi dans la lignée des travaux du Comité de Bâle sur le nouveau ration de solvabilité.
LONGIN, F. et MARTIN, G. (2002). La mesure du risque opérationnel des sociétés de valorisation d’OPCVM. Banque Magazine, pp. 60-64.