Année
2002
Abstract
Les événements extrêmes en finance, comme les krachs boursiers, ont toujours été un sujet fascinant. Si beaucoup de livres écrits par des historiens ont donné un récit qualitatif de ces événements, peu d’explications quantitatives ont à ce jour été avancées. Récemment, des méthodes statistiques -en particulier la théorie des valeurs extrêmes- ont été proposées pour traiter ces événements d’une manière quantitative. Ce numéro spécial de la revue Finance vise à rassembler des contributions originales dans ce domaine de recherche.
LONGIN, F. (2002). Introduction to Extreme Events in Finance. Finance, pp. 9-13.