Communications dans une conférence

Inferring Volatility Dynamics Using Stock Prices and Variance Swap Rates

Année
2017
Auteurs
FULOP Andras, LI Junye
LI, J. et FULOP, A. (2017). Inferring Volatility Dynamics Using Stock Prices and Variance Swap Rates. Dans: 2017 China Meeting of the Econometric Society.