Actes d’une conférence
Année
1998
Abstract
Cet article propose un exposé des risques de marchés : mesure, contrôle et réglementation. Il considère en particulier l’impact des forts mouvements observés sur les marchés financiers sur la valeur et le risque d’un portefeuille. Il montre comment la théorie des valeurs extrêmes peut être utilisée pour mesurer les risques extrêmes de marché.
LONGIN, F. (1998). Value at Risk and Extreme Values. Dans: CEFES’98. Financial Management Association (FMA), pp. 1-5.