Valuation of Options on Bond Spreads Involving two Currencies

Nous évaluons des options européennes sur spreads d'obligations, et sur spreads de futures et de forward d'obligations, quand les deux obligations du spread sont libellées en devises différentes. Quand la volatilité des taux forward est déterministe, le prix des options s'exprime comme une intégrale simple.

MELLIOS, K. and PONCET, P. (1996). Valuation of Options on Bond Spreads Involving two Currencies. ESSEC Business School.