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Documents de travail (1995), ESSEC Business School

Valuation of Interest Rate Derivatives in One-factor Interest Rate Models

QUITTARD-PINON F., PONCET Patrice

En utilisant l'approche martingale, nous évaluons explicitement les options européennes sur obligations, caps, floors, swaps, swaptions et les options sur moyennes de taux, dans le cadre d'un modèle de la gamme des taux à un facteur et d'une structure de volatilité soit linéaire soit exponentielle.

QUITTARD-PINON, F. and PONCET, P. (1995). Valuation of Interest Rate Derivatives in One-factor Interest Rate Models. ESSEC Business School.