Année
1995
Auteurs
PONCET Patrice, QUITTARD-PINON F.
Abstract
En utilisant l’approche martingale, nous évaluons explicitement les options européennes sur obligations, caps, floors, swaps, swaptions et les options sur moyennes de taux, dans le cadre d’un modèle de la gamme des taux à un facteur et d’une structure de volatilité soit linéaire soit exponentielle.
QUITTARD-PINON, F. et PONCET, P. (1995). Valuation of Interest Rate Derivatives in One-factor Interest Rate Models. ESSEC Business School.