Retour aux résultats
Articles (2018), Computers & Operations Research, 99, pp. 38-47

Robust Optimization for Non-Linear Impact of Data Variation

ALFANDARI Laurent , ESPINOZA GARCIA J.-C.

On propose une approche robuste pour résoudre des programmes linéaires dont les coefficients varient non linéairement en fonction de données incertaines, comme la VNP en fonction du taux d'actualisation en finance. On propose une approximation binaire, puis linéaire par morceaux, des fonctions non linéaires. Dans le deuxième cas, les tests montrent que la solution robuste reste réalisable sur plus de 6000 instances de divers problèmes incluant le Capital Budgeting, malgré l'approximation des fonctions non linéaires. Lien vers l'article

ALFANDARI, L. and ESPINOZA GARCIA, J.C. (2018). Robust Optimization for Non-Linear Impact of Data Variation. Computers & Operations Research, 99, pp. 38-47.

Mots clés : #Dualité, #Incertitude, #Optimisation-robuste, #Programmation-linéaire, #Programmation-non-linéaire