Année
1999
Auteurs
LONGIN François, BOULIER J.F.
Abstract
Les risques extrêmes sur les marchés financiers se manifestent sous la forme de krachs boursiers, crises de change, effondrements des marchés obligataires… Cet article montre que, même si ces évènements ont pendant longtemps été considérés comme anormaux, leur comportement statistique peut être appréhendé grâce à la théorie des valeurs extrêmes.
BOULIER, J.F. et LONGIN, F. (1999). Risques extrêmes sur les marchés financiers. Risques, pp. 80-84.