Retour aux résultats
Articles (1998), Applied Mathematical Finance, pp. 207-225

Pricing Stock and Bond Derivatives with a Multi-factor Gaussian Model

BAJEUX-BESNAINOU I., PORTAIT Roland

L'approche par les martingales est adoptée pour évaluer des futures et des options sur actions et obligations dans le cadre d'un modèle multifacteur des taux d'intérêt à la Langetieg. Les prix des actions sont affectés de risque systématique et non systématique. Le modèle donne des formules analytiques d'évaluation.

BAJEUX-BESNAINOU, I. and PORTAIT, R. (1998). Pricing Stock and Bond Derivatives with a Multi-factor Gaussian Model. Applied Mathematical Finance, pp. 207-225.