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Articles (1999), Bankers, Markets and Investors, pp. 6-15

L'allocation stratégique des actifs : l'apport de nouveaux modèles d'optimisation de portefeuilles

BAJEUX-BESNAISNOU I., PORTAIT Roland

Le modèle de Markowitz n'est pas adapté à la détermination des stratégies de portefeuille quand l'horizon est éloigné car il ne prend en considération que les stratégies exemptes de révision et les modèles d'optimisation dynamique devenus classiques (Merton...) sont difficiles à appliquer du fait de leur complexité.

BAJEUX-BESNAISNOU, I. and PORTAIT, R. (1999). L'allocation stratégique des actifs : l'apport de nouveaux modèles d'optimisation de portefeuilles. Bankers, Markets and Investors, pp. 6-15.