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Chapitres (2010), MBA Finance, Eyrolles, pp. 809-841

La théorie moderne du portefeuille : théorie et applications

La théorie moderne du portefeuille repose sur l'analyse du compromis optimal risque-rentabilité espérée et est à la base des méthodes de gestion quantitative des portefeuilles, notamment ceux gérés sous mandat. Ce chapitre en présente les principaux concepts et modèles.

PONCET, P. and PORTAIT, R. (2010). La théorie moderne du portefeuille : théorie et applications. In: MBA Finance. 1st ed. Eyrolles, pp. 809-841.

Mots clés : #Allocation-d'actifs, #MEDAF, #Mesures-de-performance