Année
1995
Abstract
L’article présente la théorie des valeurs extrêmes et ses premières applications en finance : choix de la loi statistique des rentabilités d’actifs financiers, niveau optimal des marges sur les marchés dérivés, crash options…
LONGIN, F. (1995). La théorie des valeurs extrêmes : présentation et premières applications en finance. Journal de la Société Française de Statistique & Revue de statistique appliquée, pp. 77-97.