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Articles (1993), European Economic Review, pp. 1127-1147

Investment and Hedging under a Stochastic Yield Curve

Construction de portefeuilles optimaux impliquant actions et obligations sous une gamme de taux à deux facteurs, sans contraintes et avec contraintes plus Futures.

PONCET, P. and PORTAIT, R. (1993). Investment and Hedging under a Stochastic Yield Curve. European Economic Review, pp. 1127-1147.