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Documents de travail (1993), ESSEC Business School

Investment and Hedging under a Stochastic Yield Curve : A Two-state-variable, Multi-factor Model

Optimisation de portefeuille impliquant titres à revenus fixes, actions et futures dans un contexte où les taux d'intérêt dépendent de deux facteurs et des contraintes pèsent sur la position en obligations.

PONCET, P. and PORTAIT, R. (1993). Investment and Hedging under a Stochastic Yield Curve : A Two-state-variable, Multi-factor Model. ESSEC Business School.