Année
2019
Auteurs
GOURIER Elise, BARDGETT C., LEIPPOLD M.
Abstract
Nous estimons un modèle affine utilisant des données de rendements des indices S&P 500 et VIX ainsi que des options sur ces indices. Nous analysons la contribution des options sur le VIX à la performance du modèle.
BARDGETT, C., GOURIER, E. et LEIPPOLD, M. (2019). Inferring volatility dynamics and risk-premia from the S&P500 and VIX markets. Journal of Financial Economics, 131(3), pp. 593-618.