Année
1993
Auteurs
PONCET Patrice, AFTALION Florin
Abstract
Cet article discrimine entre deux types de couverture du risque de taux d’intérêt à court terme, l’un statique, l’autre dynamique, puis teste les modèles à partir des taux Pibor et Eurodollar à 3 mois et leurs contrats futures associés.
AFTALION, F. et PONCET, P. (1993). Hedging Short-term Interest Rate Risk with Futures : A More Accurate Approach. ESSEC Business School.