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Documents de travail (1993), ESSEC Business School

Hedging Short-term Interest Rate Risk with Futures : A More Accurate Approach

Cet article discrimine entre deux types de couverture du risque de taux d'intérêt à court terme, l'un statique, l'autre dynamique, puis teste les modèles à partir des taux Pibor et Eurodollar à 3 mois et leurs contrats futures associés.

AFTALION, F. and PONCET, P. (1993). Hedging Short-term Interest Rate Risk with Futures : A More Accurate Approach. ESSEC Business School.