Hedging Short-term Interest Rate Risk with Futures : A More Accurate Approach

Cet article distingue 2 types de couverture du risque de taux d'intérêt à court terme, l'un statique, l'autre dynamique, puis teste les modèles à partir des taux Pibor et Eurodollar à 3 mois et leurs contrats futures.

PONCET, P. and AFTALION, F. (1993). Hedging Short-term Interest Rate Risk with Futures : A More Accurate Approach.