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Articles (1994), Review of Futures Markets, pp. 565-591

Hedging Short-term Interest Rate Risk : A More Accurate Approach

Cet article distingue 2 types de couverture du risque de taux d'intérêt à court terme, l'un statique, l'autre dynamique, puis teste les modèles à partir des taux Pibor et Eurodollar à 3 mois et leurs contrats futures.

AFTALION, F. and PONCET, P. (1994). Hedging Short-term Interest Rate Risk : A More Accurate Approach. Review of Futures Markets, pp. 565-591.