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Actes d'une conférence (2004), Proceedings of the 21st International Conference in Finance - AFFI², Association Française de Finance (AFFI)

General Equilibrium Pricing of CPI's Derivatives

Lioui A., PONCET Patrice

CD-Rom Nous construisons l'équilibre général, en temps continu, d'une économie monétaire affectée par des chocs réels et nominaux. Le niveau général des prix, et donc, le taux d'inflation, sont trouvés de façon endogène et les solutions pour les prix des produits dérivés sur le niveau général des prix sont dérivés. Ces dernières sont en formule fermée dans une version spécialisée de l'économie.

LIOUI, A. and PONCET, P. (2004). General Equilibrium Pricing of CPI's Derivatives. In: Proceedings of the 21st International Conference in Finance - AFFI². Association Française de Finance (AFFI).