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Actes d'une conférence (1998), Journées Internationales de Finance 98, Association Française de Finance (AFFI)

Dynamic Mean-Variance Efficiency and Strategic Asset Allocation with a Solvency Constraint

NGUYEN P. D., PORTAIT Roland

Des stratégies de portefeuile efficientes (au sens moyenne-variance) sont définies avec révision continue et contrainte de positivité de la richesse. Des formules analytiques sont obtenues qui permettent de simuler des stratégies dynamiques efficientes pour différents horizons et objectifs.

NGUYEN, P.D. and PORTAIT, R. (1998). Dynamic Mean-Variance Efficiency and Strategic Asset Allocation with a Solvency Constraint. In: Journées Internationales de Finance 98. Association Française de Finance (AFFI).