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Chapitres (2002), New Directions in Mathematical Finance, John Wiley & Sons, Inc., pp. 100-115

Dynamic, Deterministic and Optimal Portfolio Strategies in a Mean-variance Framework under Stochastic Interest Rates

BAJEUX-BESNAINOU I., PORTAIT Roland

Cet article analyse les portefeuilles dynamiquement efficients dans le contexte d'un taux d'intérêt stochastique (suivant un processus d'Orstein Uhlenbeck) et d'actions dont les prix suivent les processus dépendant des taux et corrélés avec ces derniers. Le modèle est donc approprié à l'étude d'allocations d'actifs, dynamiquement révisables, impliquant des actions, des obligations et des titres monétaires.

BAJEUX-BESNAINOU, I. and PORTAIT, R. (2002). Dynamic, Deterministic and Optimal Portfolio Strategies in a Mean-variance Framework under Stochastic Interest Rates. In: New Directions in Mathematical Finance. 1st ed. John Wiley & Sons, Inc. pp. 100-115.