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Articles (2002), Journal of Economic Dynamics and Control, pp. 11-32

Dynamic Asset Allocation with Mean Variance Preferences and a Solvency Constraint

NGUYEN P. D., PORTAIT Roland

Des stratégies de portefeuille efficientes (au sens moyenne-variance) sont définies avec révision continue et contrainte de positivité de la richesse. Des formules analytiques sont obtenues qui permettent de simuler des stratégies dynamiques efficientes pour différents horizons et objectifs.

NGUYEN, P.D. and PORTAIT, R. (2002). Dynamic Asset Allocation with Mean Variance Preferences and a Solvency Constraint. Journal of Economic Dynamics and Control, pp. 11-32.