Dynamic Asset Allocation in a Mean-Variance Framework

L'objectif de cet article est de caractériser les stratégies de portefeuille qui sont efficientes au sens moyenne-variance quand un réajustement du portefeuille est autorisé, en temps continu. La frontière d'efficience est également caractérisée.

BAJEUX-BESNAINOU, I. and PORTAIT, R. (1998). Dynamic Asset Allocation in a Mean-Variance Framework. Management Science, pp. 79-95.