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Articles (2005), Revue de l’OFCE, 95, pp. 327-356

Analyse Econométrique et Compréhension des Erreurs de Prévision

Cet article présente des résultats récents de l'approche économétrique de la prévision économique. Il s'agit, ici, de déterminer ce qu'on nomme une « bonne » prévision. Nous suggérons une taxinomie des erreurs de prévision afin de comprendre comment obtenir des prédictions robustes vis-à-vis des sources d'erreur les plus pernicieuses : les chocs déterministes affectant la manière dont sont générées les variables. à l'aide des concepts d'exactitude, de précision et de certitude dans le cadre des modèles de prévision, nous montrons que le critère d'évaluation de leur qualité est un élément essentiel qu'on ne peut sépare de la construction du modèle. Une application à la prévision des importations françaises de biens et services illustre notre propos.

CHEVILLON, G. (2005). Analyse Econométrique et Compréhension des Erreurs de Prévision. Revue de l’OFCE, 95, pp. 327-356.

Mots clés : #Econometric-ForecastingModel-design, #Breaks, #Forecast-evaluation