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Communications dans une conférence (2007)

A Spatiotemporal Autoregressive Price Index for the Paris Office Property Market

Dans ce papier, nous utilisons l¿approche STAR (Spatiotemporal Autoregressive) hédonique pour l¿analyse du marché des transactions de bureaux sur Paris et sa première couronne. Nous montrons que les effets de corrélation spatiale et temporelle sont très marqués, notamment pour le Quartier Central des Affaires et La Défense. De plus, nous détectons de façon endogène, au moyen d¿une méthode hybride, la présence d¿un changement de régime en 1997. Cette hétérogénéité temporelle a une incidence significative sur la construction d¿un indice hédonique incorporant des effets de dépendance spatiotemporelle.

NAPPI-CHOULET, I. and MAURY, T.P. (2007). A Spatiotemporal Autoregressive Price Index for the Paris Office Property Market.

Mots clés : #Marché-parisien-des-bureaux, #Prix-des-bureaux, #Prix-hédoniques, #STAR