Direction d’ouvrage
Année
2016
Abstract
Cet ouvrage collectif traite des événements extrêmes en finance comme les krachs boursiers. Il présente la théorie des valeurs extrêmes qui permet d’estimer la distribution statistique des plus fortes variations de prix des actifs financiers. Il présente aussi les applications de cette théorie en finance dans les domaines de la gestion des risques et de la gestion d’actifs. L’ouvrage contient des contributions scientifiques en statistiques et en finance ainsi que des témoignages de professionnels.
LONGIN, F. [Ed] (2016). Extreme Events in Finance: Handbook of Extreme Value Theory and Its Applications. Wiley, 602 pages.