Année
2000
Abstract
Cette présentation a été faite sur deux séances. La première séance (17/10/2000) était consacrée au concept de l’intégration pour un processus stochastique non stationnaire à l’ordre 2. Des extensions ont été présentées au cas de processus à ruptures (dans la constante et/ou la tendance). La deuxième partie (12/12/2000) a abordé la cointégration et des extensions incluant des changements de structure dans la (les) relation(s) d’équilibre de long terme.
INDJEHAGOPIAN, J.P. (2000). Co-intégration en finance – Partie I : Intégration , Partie II : Cointégration.