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Working Papers (1991), ESSEC Business School

Modélisation des indices de la production industrielle française à partir des processus autorégressifs vectoriels – Etude de la causalité et de la propagation de chocs

L'objet de ce document est de présenter une modélisation des sept indices mensuels de la production industrielle française de 1980 à 1990 (base 1985) à partir d'une approche empirique basée sur les observations. Cette modélisation statistique utilise les processus autorégressifs vectoriels (VAR) et l'analyse de causalité au sens de Granger. L'estimation du modèle dynamique est faite à partir du critère FPE d'Akaike permettant de spécifier l'ordre p du VAR. Les tests classiques de restriction sont utilisés pour détecter la non-causalité. Les équations estimées sont ensuite analysées sur le plan économique. La seconde partie de cette communication présente une analyse de la propagation des chocs à partir de l'inversion de la structure autorégressive en moyenne mobile vectorielle. Les réponses à des chocs sont étudiées sur les sept indices de la production industrielle.

INDJEHAGOPIAN, J.P. and MOURAD, M. (1991). Modélisation des indices de la production industrielle française à partir des processus autorégressifs vectoriels - Etude de la causalité et de la propagation de chocs. ESSEC Business School.