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Journal articles (1999), Bankers, Markets and Investors, pp. 6-15

L'allocation stratégique des actifs : l'apport de nouveaux modèles d'optimisation de portefeuilles

BAJEUX-BESNAISNOU I., PORTAIT Roland

The Markowitz model does not allow rebalancing and is thus inadequate for solving portfolio optimization problems over long horizons. This article presents recent analysis, models and results concerning strategic asset allocation (bond, stock, bills) over long horizons.

BAJEUX-BESNAISNOU, I. and PORTAIT, R. (1999). L'allocation stratégique des actifs : l'apport de nouveaux modèles d'optimisation de portefeuilles. Bankers, Markets and Investors, pp. 6-15.