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Journal articles (1995), Journal de la Société Française de Statistique & Revue de statistique appliquée, pp. 77-97

La théorie des valeurs extrêmes : présentation et premières applications en finance

The article presents the extreme value theory and its first applications in finance : the choice of the statistical distribution of asset returns, the optimal margin level in futures markets, crash options...

LONGIN, F. (1995). La théorie des valeurs extrêmes : présentation et premières applications en finance. Journal de la Société Française de Statistique & Revue de statistique appliquée, pp. 77-97.