Roméo TÉDONGAP

Professeur
department: Finance
Campus de Cergy
+33 (0)1 34 43 97 34
Investissements et évaluation des actifs – Marchés financiers et institutions financières – Econométrie
Biographie

Professeur de Finance à l'ESSEC Business School Paris-Singapour, Roméo Tédongap est un expert académique expérimenté en évaluation empirique d'actifs et en choix de portefeuille. Ses principaux domaines de recherche sont la macro-finance (décisions d'investissement et modèles de valorisation d'actifs basés sur la consommation), la finance comportementale (attitude asymétrique des investisseurs face au risque en présence d'incertitude macroéconomique), la modélisation financière et l'économétrie (modèles affines et à changement de régime). Ses compétences sont confirmées par plusieurs publications de premier plan, notamment dans le Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Management Science, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Review of Finance, Journal of Econometrics et Journal of Business and Economic Statistics. En outre, il a été co-lauréat du prix du meilleur article en 2013 lors des rencontres annuelles de l'Association européenne de gestion financière (EFMA).

Les travaux actuels du professeur Tédongap portent sur les attitudes asymétriques des investisseurs face au risque en présence d'incertitude macroéconomique et de changements systémiques et leurs implications sur les prix des actifs et les décisions d'investissement. Les changements systémiques vont de ceux causés par les crises économiques et financières à ceux résultant du changement climatique ou d'événements tels que les migrations, les pandémies, etc. Les applications connexes incluent l'évaluation des investissements à très long terme tels que les infrastructures publiques, le climat et la transition énergétique. Par ailleurs, le professeur Tédongap a développé un fort intérêt de recherche sur l'attractivité des marchés boursiers africains et leur impact sur la croissance économique et le développement. Il possède également une expérience considérable dans le conseil aux institutions africaines de microfinance et d'enseignement supérieur. En outre, il est actuellement rédacteur en chef adjoint de la British Accounting Review (BAR) et membre du comité de rédaction du Pan-African Scientific Research Council (PASRC).

Roméo Tédongap est titulaire d'un doctorat en économie de l'Université de Montréal. De juillet 2007 à décembre 2015, il a été professeur assistant puis professeur associé avec titularisation à la Stockholm School of Economics (SSE) et chercheur associé à la Swedish House of Finance. Au cours de sa carrière à la SSE, il a été responsable du programme doctoral en finance de janvier 2014 à décembre 2015. À l'ESSEC, il est chercheur associé au Energy and Commodity Finance – Research Center depuis avril 2016 et occupe depuis septembre 2021 le poste de doyen associé, directeur de la recherche. Il a également coordinateur du programme doctoral en finance de septembre 2018 à août 2021. Ses principaux intérêts en matière d’enseignement concernent l'évaluation d’actifs, l'économétrie financière, la modélisation des produits dérivés et l'économie quantitative. Ses cours comprennent la « théorie de l’évaluation d’actifs en temps discret » et l’«évaluation empirique d’actifs» au niveau doctorat, « méthodes empiriques avancées en finance », « marchés financiers », « modélisation financière avancée » et « gestion financière internationale » pour les étudiants en maîtrise. Avant son doctorat, Roméo Tédongap a étudié les mathématiques, la physique et l'informatique à l'Université de Dschang, puis et la statistique et l'économie à l'ENSEA d'Abidjan.

Diplômes
  • 2008: Ph.D. en Economie (Université de Montréal Canada)
  • 2003: Diplôme d’ingénieur en Statistiques et Economie Quantitative (École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée (ENSEA) d’Abidjan Côte d’Ivoire)
  • 2000: Bachelor en Mathématiques, Spécialité : Informatique (Université de Dschang Cameroun)
Carrière
Autres positions
  • 2021 – 2024 : Doyen associé de la Recherche (ESSEC Business School France)
  • 2019 : Visite de recherche (Université de Dschang Cameroun)
  • 2018 : Visite de recherche (Université de Dschang Cameroun)
  • 2017 : Visite de recherche (Goethe University Frankfurt Allemagne)
  • 2013 : Visite de recherche (J. Mack Robinson College of Business, Georgia State University États-Unis)
  • 2013 : Visite de recherche (EDHEC Business School France)
  • 2012 – 2015 : Associé de recherche (Swedish House of Finance Suède)
  • 2011 : Visite de recherche (EDHEC Business School France)
  • 2011 : Visite de recherche (INSEAD France)
  • 2010 : Visite de recherche (East Carolina University États-Unis)
  • 2009 : Visite de recherche, Département d’Economie (Duke University États-Unis)
  • 2009 : Visite de recherche (Escola de Pós-Graduacao em Economia, Fundacao Getulio Vargas (EPGE/FGV) Brésil)
  • 2008 : Visite de recherche (Fuqua School of Business États-Unis)
  • 2004 – 2006 : Assistant de recherche, CIRANO and CIREQ (Université de Montréal Canada)
Positions académiques principales
  • 2017 – Présent : Professeur (ESSEC Business School France)
  • 2016 – 2017 : Professeur associé (ESSEC Business School France)
  • 2013 – 2015 : Professeur associé (Stockholm School of Economics Suède)
  • 2007 – 2013 : Professeur assistant (Stockholm School of Economics Suède)
Autres positions académiques
  • 2006 : Chargé de cours (Université de Montréal Canada)
Positions professionnelles
  • 2002 : Stage, National Institute of Economic Analysis (National Institute of Economic Analysis Maroc)

Bourses

  • 2020 : EUTOPIA PhD Co-tutelle Program 2020 : Co-candidat : Philippe Mueller
  • 2019 : Bourse LABEX MME DII pour un semestre thématique sur les choix d’investissements non standards; Co-candidat: Andrea Roncoroni (France)
  • 2017 : Bourse de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche) pour le projet LONGTERMISM sur l’évaluation des investissements ultra-longs; Co-candidats: Christian Gollier, René Garcia et Nour Meddahi (Agence Nationale pour la Recherche (ANR), France)
  • 2013 : Vinnova Grant for Research on Financial Stability and Regulation, dédié à un éventail de projets impliquant la Swedish House of Finance and Sveriges RiksBank, de Janvier 2013 à Décembre 2016; Co-candidats: Laurent Bach, Michael Halling, Bige Kahraman, Paolo Sodini, Roine Vestman, Ulf von Lilienfeld-Toal
  • 2010 : Bourses d’études pour des visites de recherche à court terme, Novembre 2010 (2 semaines), Octobre – Novembre 2011 (un mois), Novembre-Décembre 2011 (un mois) (Stockholm School of Economics, Suède)
  • 2007 : Wallander Scholarships; Juillet 2010 à Juin 2013 Wallander Scholarships; Juillet 2007 à Juin 2010
  • 2003 : Bourse d’études de Ph.D., CIREQ (Université de Montréal, Canada)
  • 2000 : Bourse d’études, Gouvernement Français, ENSEA (Côte d’Ivoire)
  • 1999 : Bourse d’études, Ministère des Etudes Supérieures (Université de Dschang, Cameroun)

Prix

  • 2013 : EFMA Best Conference Paper Award à 2013 Annual Conference of the European Financial Management Association
  • 2008 : Best PhD thesis award en Economie de l’Université de Montréal, 2008 (Université de Montréal, Canada)
  • 2008 : Honors’ list of the Dean of the faculty of graduate and postdoctoral studies (Université de Montréal, Canada)

Articles

Communications dans une conférence

  • 2016 – 2016 Marchés Financiers (ESSEC Business School France)
  • 2016 – Présent Financial Markets (ESSEC Business School France)
  • 2017 – Présent Financial Markets (ESSEC Business School France)
  • 2016 – Présent Advanced Derivatives Markets (Advanced Financial Modeling) (ESSEC Business School France)
  • 2016 – Présent Asset Pricing I (ESSEC Business School France)
  • 2016 – 2016 Stochastic Processes and their Applications in Asset Pricing (ESSEC Business School France)
  • 2010 – 2015 Empirical Asset Pricing (Stockholm School of Economics Suède)
  • 2007 – 2009 Discrete Time Asset Pricing (Stockholm School of Economics Suède)
  • 2009 – 2015 Quantitative Modeling of Asset Prices (Stockholm School of Economics Suède)
  • 2006 – 2006 Techniques d’Analyses Économiques (Université de Montréal Canada)
  • 2004 – 2004 Introduction à la Macroéconomie (Université de Montréal Canada)
  • 2017 – 2017 Downside Risk in Asset Pricing and Portfolio Choice (Goethe University Frankfurt Allemagne)
  • 2018 – 2018 Downside Risk in Asset Pricing and Portfolio Choice (Université de Dschang Cameroun)
  • 2021 – 2021 International Financial Management (New Economic School Russie)
  • 2019 – 2020 La Finance pour une Transition Écologique
  • 2015 – 2016 Prospect Theory
  • 2016 – 2017 Overnight Investment: Risk and Reward
  • 2007 – 2008 Effects of Allegations of Corporate Misconduct on Share Value – A Study on the Swedish Market
  • 2008 – 2009 Multifactor Stochastic Volatility Models – A Practical Approach
  • 2008 – 2009 Are Financial Ratios Rational? – A Study on the Swedish Market
  • 2008 – 2009 Analyst Recommendations across Sectors – Analyzing the performance of analyst coverage of stocks publicly traded on the Stockholm Stock Exchange
  • 2009 – 2010 Style Timing in the European Equity Markets – Recursive Modeling for Directional Predictions of Size and Value Premiums
  • 2009 – 2010 Can the Endogenization of Regimes Lead to Improved Forecasting of the UIP?
  • 2009 – 2010 Downside Risk, Upside Uncertainty and Portfolio Selection
  • 2010 – 2011 Wide Spread Trade – Can Terms of Trade Explain Sovereign CDS Spreads?
  • 2010 – 2011 Safe Haven Assets – the Role of Precious Metals in Preserving Wealth
  • 2010 – 2011 Financial Information Relevance with Stock Return and Return Disparity Study: Case for China A-H Dual-listed Companies
  • 2011 – 2012 The Implied Probability Distribution – A Study of Swedish Equity Index Options
  • 2011 – 2012 Parliamentary Elections Impact on Stock Market Returns – An event study investigating the impact of European parliamentary elections on short-term stock market performance
  • 2011 – 2012 Anticipated Shocks and their Impact on Expectations – An Event Study of the Impact of TIPS auctions on ZCIIS
  • 2011 – 2012 Idiosyncratic Higher-Order Moments and the Cross-Section of Stock Returns
  • 2011 – 2012 Inter-Asset Class Volatility – A Forward Looking Measure Rooted in Investors’ Realities
  • 2011 – 2012 Total Performance Implications of Divestitures Depending on Timing in Divestiture Waves
  • 2012 – 2013 Derivative Market: Efficient Option Pricing Models and Predictive Informational Content
  • 2012 – 2013 Think on the Downside: Multifactor Asset Pricing Models Based on Downside Risk and their Performance Relative to the CAPM, FF3F and Momentum
  • 2012 – 2013 Long-run expected consumption and volatility risk and the cross-section of asset returns
  • 2014 – 2015 Investor Sentiment and Development of Strategic Emerging Industries in Shenzhen
  • 2014 – 2015 Market Reaction to SEOs by European Banks in the Recent Financial Crisis
  • 2014 – 2015 Market reactions to early called elections: A study investigating the announcement impact of snap elections on the European equity index market in 2014
Activités de recherche
  • 2022 – Présent: Co-Rédacteur en chef – British Accounting Review
  • 2021 – Présent: Subject Editor
  • 2019 – 2019: ESSEC Workshop on Nonstandard Investment Choice ( France)
  • 2019 – 2019: ESSEC-Amundi Conference on Financial Markets and Risk Management: A tribute to Patrice Poncet ( France)
  • 2019 – 2019: CEU-ESSEC Workshop on Behavioral Finance and Economics ( Hongrie)
  • 2017 – Présent: Co-Rédacteur en chef – Quarterly Journal of Finance and Accounting (formerly Quarterly Journal of Business and Economics)
  • 2016 – 2018: Co-Organisateur des Séminaires Internes au Département Finance (ESSEC Business School France)
  • 2016 – Présent: Comité scientifique de European Finance Association
  • 2016 – Présent: Comité scientifique de Midwest Finance Association
  • 2016 – Présent: Comité scientifique de l’Econometric Society Meeting-Région Afrique
  • 2015 – 2016: Comité scientifique, BI-SHoF Conference ( Suède)
  • 2015 – 2015: René Garcia’s 65th Anniversary Conference, Montréal, 16 Août 2015 ( Canada)
  • 2008 – 2010: Organisateur des Friday Finance Seminar Series (Stockholm School of Economics Suède)
Services
  • 2018 – 2021: Membre du Comité Doctoral de l’ESSEC (ESSEC Business School France)
  • 2018 – 2021: Head of Specialization and PhD Program Coordinator in Finance (ESSEC Business School France)
  • 2016 – 2018: Co-coordinateur du Asset Pricing Reading Group (ESSEC Business School France)
  • 2016 – Présent: Membre du Comité de Sélection des Doctorants du Départment of Finance (ESSEC Business School France)
  • 2014 – 2015: Directeur de la Spécialisation et Coordinateur du Programme PhD (Stockholm School of Economics Suède)
  • 2012 – 2013: Coordinateur du Asset Pricing Reading Group (Stockholm School of Economics Suède)
  • 2009 – 2012: Coordinateur du recrutement du Département Finance (Stockholm School of Economics Suède)
  • 2008 – 2014: Coordinateur ECTS du programme d’échange MSc du département Finance (Stockholm School of Economics Suède)
Thèses