Marie KRATZ

Professeur
department: Systèmes d’information, sciences de la décision et statistiques
Campus de Cergy
+33 (0)1 34 43 36 43
Biographie

Professeure, depuis Oct. 2011

Professeure visitante à temps partiel (juillet 2017-juillet 2020), Department of Statistics, Lund University, Suède

Directrice de CREAR – Centre de Recherche en Econo-finance et Actuariat sur le Risk – (http://crear.essec.edu), depuis Jan. 2013

Actuaire Agrégée de l'Institut des Actuaires (IA 2013; qualification 2015; agrégation 2016)

Professeure Associée, Oct. 2006 – Sept. 2011

Maître de Conférencesà l'Université Paris Descartes (UFR Mathématiques & Informatique) jusqu'en Oct. 2006

Délégation C.N.R.S. (SAMOS-MATISSE, UMR 8595, 1999-2000)

Post-doctorat/délégation, avec S. Resnick (Fall sem. 1993, 94, 95), Cornell University (O.R.I.E.), Ithaca, N.Y., USA

Doctorat de Mathématiques Appliquées effectué en grande partie au Center for Stochastic Processes, UNC Chapel Hill

Certificats

  • 2010: Global colloquium on participant-centered learning (Harvard Business School États-Unis)

Diplômes

  • 2005: HDR (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne France)
  • 1993: Doctorat en Mathématiques Appliquées (Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France)
Carrière
Autres positions académiques
    • 2017 – 2020 : Professeure visitante à temps partiel (Lund University. School of Economics and Management. Statistics Department Suède)
    • 2012 – Présent : Directrice de la filière actuariat ESSEC-ISUP (ESSEC Business School France)
    • 2012 : Stage à FINMA, Swiss Financial Market Supervisory Authority (Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA Suisse)
    • 2011 – 2015 : Directeur du programme de recherche ESSEC – SWISS LIFE « Conséquences de la population le vieillissement sur la perte d’assurance. Impacts sur la prévention automobile » (ESSEC Business School France)
    • 2008 – 2012 : Co-responsable de la filière actuariat ESSEC-ISUP (ESSEC Business School France)
    • 1994 – 2006 : Maître de Conférences (Université Paris Descartes (Paris V) France)
Autres positions
    • 2013 – Présent : Membre affilié de RiskLab (ETH Zurich Suisse)
    • 2013 – Présent : Directrice du CREAR – Center of Research in Econo-finance and Actuarial Science on Risk (ESSEC Business School France)
    • 2012 – 2016 : Coordinatrice scientifique du projet européen ‘RARE’ – Risk Analysis, Ruin and Extremes – FP7-PEOPLE-2012-IRSES – Marie Curie Actions, qui vise à renforcer les partenariats de recherche à travers des échanges de professeurs et des activités de networking entre organisations de recherche européennes et organisations de recherche d’autres pays (12 partenaires) (ESSEC Business School France)
    • 2011 – 2014 : Responsable d’une équipe de recherche (ESSEC Business School France)
    • 2004 – 2009 : Membre de MAP5 (Mathématiques Appliquées), UMR8145 (Université Paris Descartes (Paris V) France)
    • 1999 – 2000 : Délégation C.N.R.S. (SAMOS-MATISSE, UMR 8595) (CNRS – Centre national de la recherche scientifique France)
Positions académiques principales
    • 2013 – Présent : Actuaire agrégée (Institut des Actuaires France)
    • 2011 – Présent : Professeur (ESSEC Business School France)
    • 2006 – 2011 : Professeur associé (ESSEC Business School France)

Bourses

  • 2018 : International chair labex MME-DII & ESSEC CREAR on (ESSEC CREAR, France)
  • 2017 : ETH Risk Center (ETH Zurich, Suisse)
  • 2016 : Visiting scholar and Member of the advisory board of QRFE (Durham University Business School, Royaume-Uni)
  • 2016 : Institute for Mathematical Research (FIM) (ETH Zurich, Suisse)
  • 2014 : Labex MME-DII (Labex MME-DII, France)
  • 2014 : Tata Institute for Fundamental Research (TIFR, India), by a grant from the Indo-French Center for Applied Mathematics (IFCAM) for a research project between M. Kratz & S. Vadlamani (Tata Institute for Fundamental Research)
  • 2012 : FP7-PEOPLE-2012-IRSES – Marie Curie Actions (Union Européenne, Belgique)
  • 2012 : European FP7-RARE project
  • 2010 : Ceressec Research projects grants

Prix

  • 2013 : Actuaire Agrégée IA (Institut des Actuaires, France)

Articles

Communications dans une conférence

Documents de travail

Invité dans une conférence académique (Keynote speaker)

Actes d’une conférence

Président de jury

  • 2022 : Assessing the time dependence of multivariate extremes (Sorbonne Université France)
  • 2013 : Valeurs extrêmes de mosaïques aléatoires (Université de Rouen France)

Encadrement UV de recherche

  • 2016 – 2022 : Risk analysis (3 grants from Labex MME-DII , from 2020)

Tutorat apprentissage

  • 2012 – 2022 : Banks, Insurance companies, Consulting companies

Encadrement de mémoire

  • 2012 – 2022 :

Systèmes d’Information, Sciences de la Décision et Statistiques

  • 2019 – 2021 : Cyber risk (ETH Risk Center Suisse)
  • 2017 – 2017 : Singapore Actuarial Society Forum sur ‘Overview of Copulas for Actuaries in Management’ (Singapore Actuarial Society Singapour)
  • 2017 – 2017 : Atelier de travail de recherche du CFA France, ‘A self-Calibrating Method for Heavy Tailed Data Modeling’ (CFA Society France France)
  • 2017 – 2017 : Atelier de travail d’1/2 journée ‘EVT and its Application to finance and insurance’, (ETH Risk Center Suisse)
  • 2017 – 2017 : Mini workshop sur ‘Modeling and Backtesting Heavy Tailed Data’ (Durham University Business School Royaume-Uni)
  • 2016 – 2016 : Séminaire exécutif de deux jours sur la Gestion de Risques Quantitative (Quantitative Risk Management) (National Institute of Securities Markets (NISM) Inde)
  • 2016 – 2016 : ‘A self-Calibrating Method for Heavy Tailed Data Modeling’ (Swiss Re Suisse)
  • 2016 – 2016 : ‘An implicit backtest for Expected Shortfall via a simple multinomial approach’ (Bank of International Settlements Suisse)
  • 2013 – 2013 : ‘An Introduction to Quantitative Risk Management’ – cours enseigné durant l’Ecole d’été sur la Gestion des risques en Finance et en Assurance (Summer School on Risk Management in Finance and Insurance) (National Economics University Viêt Nam)

Membre de jury

  • 2019 : Algorithmes de machine learning en assurance : solvabilité, textmining, anonymisation et transparence. (Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) France)
  • 2014 : Modelado matemático de sistemas dinámicos en epidemiología (Universidad de Malaga Espagne)

Rapporteur

  • 2017 : Credit Valuation Adjustment of Credit Default Swaps by Lévy Structural Models (Monash University Australie)
  • 2015 : Modélisation de la dépendance et estimation du risque agrégé ( Université Claude Bernard Lyon 1 France)
  • 2008 : Estimation et tests en théorie des valeurs extrêmes (Université Pierre et Marie Curie (UPMC) France)
  • 2004 : Estabilidad en Sistemas Neuronales Realimentados. Aplicación al Control (Universidad de Malaga Espagne)

Co-directeur de thèse

  • 2015 : Approche algébrique et théorie des valeurs extrêmes pour la détection de ruptures: application aux signaux biomédicaux (URCA )

Coaching de groupe

  • 2008 – 2008 : Research training at ESSEC: « Extreme Value Theory for discrete random variables, with applications in Epidemiology and in Finance »
  • 1997 – 2006 : Paris Descartes Master students final professional trainings (MST2-ISASH, DESS MSB, Master 2 IMSV)
Activités professionnelles
  • Membre d’une association professionnelle, d’un groupe d’experts ou d’un conseil d’administration
    • 2022 – Présent:
    • 2021 – Présent: Fondation ‘La Science Statistique’ (Fondation « La Science Statistique » France)
    • 2010 – Présent: Membre du Banque, Finance, Assurance – BFA group – SFdS (Présidente jusqu’en 2017) (Société Française de Statistique (SFdS) France)
    • 2007 – Présent: SFdS – Société Française de Statistique
    • 1997 – Présent: Affiliated member of the Bernoulli society (IMS – Bernoulli Society )
    • 1994 – Présent: BERNOULLI SOCIETY (pour les statistiques mathématiques et les probabilités- section ISI) (International Statistical Institute Pays-Bas)
  • Autre activité professionnelle
    • 2017 – 2017: Forum d’experts: Singapore Actuarial Society forum, ‘Overview of Copulas for Actuaries in Management’ ( Singapour)
    • 2016 – Présent: Forum d’experts-chercheurs (panéliste invitée), évènement en marge de la IFoA Asia conference, Kuala Lumpur ( Malaisie)
    • 2015 – 2015: Table ronde d’experts seniors pour discuter des problèmes clés et des défis que les chercheurs en risque et les praticiens de l’industrie perçoivent comme significatifs pour les prochaines années (panéliste invitée par l’IFoA), Londres ( Royaume-Uni)
    • 2014 – 2014: Forum d’Experts sur les Mesures et la Régulation du Risque en Assurance, Swiss Re Learning Center (sur invitation), Zurich ( Suisse)
    • 2012 – 2012: Workshop sur les Applications Statistiques aux Extrêmes Climatiques, Zurich Development Center (sur invitation), Zurich ( Suisse)
Activités de recherche
  • Organisation d’une conférence ou d’un séminaire
    • 2021 – 2021: ARLEStat organized session (CFE-­‐CMS conference 2021 Royaume-Uni)
    • 2021 – 2021: Colloque Actuariat SCOR & IA2021 (Institut des Actuaires France)
    • 2021 – 2021: Assurabilité des risques cyber (1er Colloque International de l’Actuariat Francophone )
    • 2021 – 2021: Invited session – Stochastic Analysis in Mathematical Finance and Insurance (IMS – Bernoulli Society )
    • 2021 – Présent: ARLES series of seminars (ARLES partners )
    • 2020 – Présent: Table ronde internationale sur les questions et défis clés de la science actuarielle – Bringing Ensemble, universitaires et praticiens, Colloque international d’actuariat (virtuel)
    • 2019 – 2019: La géométrie stochastique peut-elle gérer la dynamique de la gestion des risques ? (ESSEC Business School France)
    • 2018 – 2018: ‘Cyber risks – Threats and Opportunities for the Asia Pacific Insurance Industry’, 4th SAS ERM – ESSEC CREAR Conference ( Singapour)
    • 2018 – 2018: La géométrie stochastique peut-elle gérer la dynamique de la gestion des risques ? (Lund University. School of Economics and Management. Statistics Department Suède)
    • 2016 – 2016: ‘Lois Scientifiques et Modèles Mathématiques: de la physique à l’actuariat’, Colloque SCOR-IA, Paris
    • 2016 – 2016: ‘Financial risk: Black Swan or Opportunities?’ (ESSEC Business School France)
    • 2016 – 2016: Conclusion de la Conférence Internationale ‘RARE’ sur le sujet Risk Analysis, Ruin theory, Extremes, La Baule (CREAR, avec le soutien de Swiss Re, Institut des Actuaires, SCOR science foundation, Bank of England, AMIES-IA, IFoA, BFA-SFdS) ( France)
    • 2015 – 2015: Table Ronde Internationale sur les nouvelles règles IFRS : Actuaries meet Accountants, Paris La Défense (CREAR, avec le soutien de Labex MME-DII, Institut des Actuaires & BFA-SFdS)
    • 2014 – 2014: Mini workshop « Small data  » (CREAR & BFA-SFdS), 13ème Congrès des Actuaires, Paris
    • 2014 – 2014: Colloque actuariel international (virtuel), co-organisateur (membre du comité scientifique)
    • 2012 – 2012: Conférence ESSEC CREAR – SWISS LIFE: ‘Risk, Insurance and Longevity’, ESSEC La Défense
    • 2010 – 2010: Groupe BFA – SFdS & ESSEC WG Risk: ‘Régulation financière’ , Paris ( France)
    • 2009 – Présent: Organisatrice du Working-Group-on-Risk ( séries de séminaires bimensuels du CREAR) (ESSEC Business School France)
    • 2009 – 2009: Workshop européen EVT & Finance – Paris La défense ( France)
  • Membre d’un comité de lecture
    • 2019 – Présent: Rédacteur en chef adjoint pour REVSTAT
  • Participation au comité scientifique d’une conférence ou reviewer pour une conférence
    • 2015 – Présent: Membre du Comité Consultatif de QRFE, Durham Business School ( Royaume-Uni)
    • 2014 – 2016: Membre de l’ANR Ameriska sur l’analyse des extrêmes multivariés et l’évaluation des risques
    • 2014 – Présent: Membre du Comité Scientifique de la IRFRC Conference, NTU Singapore
    • 2013 – Présent: Membre du Comité scientifique de l’ISUP-UPMC
  • Membre d’une association académique
    • 2006 – 2009: Membre de l’ANR MiPomodim et du groupe de travail sur la modélisation aléatoire des milieux poreux (Paris Descartes)
    • 2005 – 2011: Responsable à Paris Descartes du GREFI-MEFI (Groupe de Recherche Européen Franco Italien – Matematica Fisica)
  • Autre activité académique
    • 2006 – 2009: Membre de MIPOMODIM (Projet ANR blanc – NT05-1_42030)
Services
    • 2021 – 2024: ELected member of the Board of Overseers (ESSEC Business School France)
    • 2019 – 2021: Teaching Committee (ESSEC Business School France)
    • 2016 – 2021: Statistics faculty recruitment
    • 2008 – 2014: Statistics faculty recruitment (ESSEC Business School France)
Thèses
  • 2004 : ATENCIA M. (Universidad de Malaga), Rapporteur, Estabilidad en Sistemas Neuronales Realimentados. Aplicación al Control
  • 2017 : BENTLEY M. (Monash University), Rapporteur, Credit Valuation Adjustment of Credit Default Swaps by Lévy Structural Models
  • 2020 : Bräutigam M. (ESSEC Business School), Directeur de thèse, Pro-cyclicality of Risk Measurements : Empirical Quantification and Theoretical Confirmation
  • 2022 : BURITICA G. (Sorbonne Université), Président de jury, Assessing the time dependence of multivariate extremes
  • 2016 : Cadena M. (ESSEC Business School), Directeur de thèse, Contributions actuarielles et statistiques pour l’analyse de risques en assurance liés au vieillissement de la population, notamment en assurance automobile
  • 2013 : CHEVANIER N. (Université de Rouen), Président de jury, Valeurs extrêmes de mosaïques aléatoires
  • 2015 : CUBEROS A. ( Université Claude Bernard Lyon 1), Rapporteur, Modélisation de la dépendance et estimation du risque agrégé
  • 2015 : Debbabi N. (URCA), Co-directeur de thèse, Approche algébrique et théorie des valeurs extrêmes pour la détection de ruptures: application aux signaux biomédicaux
  • 2014 : GARCÍA GARALUZ M. E. (Universidad de Malaga), Membre de jury, Modelado matemático de sistemas dinámicos en epidemiología
  • 2019 : LY A. (Université Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM)), Membre de jury, Algorithmes de machine learning en assurance : solvabilité, textmining, anonymisation et transparence.
  • 2008 : TOULEMONDE G. (Université Pierre et Marie Curie (UPMC)), Rapporteur, Estimation et tests en théorie des valeurs extrêmes