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KRATZ Marie

Département : Systèmes d’Information, Sciences de la Décision et Statistiques
Professeur
Campus de Cergy

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Biographie

Professeure, depuis Oct. 2011

Professeure visitante à temps partiel (juillet 2017-juillet 2020), Department of Statistics, Lund University, Suède

Directrice de CREAR - Centre de Recherche en Econo-finance et Actuariat sur le Risk - (http://crear.essec.edu), depuis Jan. 2013

Actuaire Agrégée de l'Institut des Actuaires (IA 2013; qualification 2015; agrégation 2016)

Professeure Associée, Oct. 2006 - Sept. 2011

Maître de Conférencesà l'Université Paris Descartes (UFR Mathématiques & Informatique) jusqu'en Oct. 2006

Délégation C.N.R.S. (SAMOS-MATISSE, UMR 8595, 1999-2000)

Post-doctorat/délégation, avec S. Resnick (Fall sem. 1993, 94, 95), Cornell University (O.R.I.E.), Ithaca, N.Y., USA

Doctorat de Mathématiques Appliquées effectué en grande partie au Center for Stochastic Processes, UNC Chapel Hill

Diplômes

  • 2005 : HDR (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France )
  • 1993 : Doctorat en Mathématiques Appliquées (Université Pierre et Marie Curie (UPMC), France )

Certificats

  • 2010 : Global colloquium on participant-centered learning (Harvard Business School, États-Unis)

Carrière

    Positions académiques principales

    • 2011 - présent : Professeur (ESSEC Business School, France)
    • 2013 - présent : Actuaire agrégée (Institut des Actuaires, France)
    • 2006 - 2011 : Professeur associé (ESSEC Business School, France)

    Autres positions académiques

      • 2013 - présent : Membre affilié de RiskLab (ETH Zurich, Suisse)
      • 2017 - 2020 : Professeure visitante à temps partiel (Lund University. School of Economics and Management. Statistics Department, Suède)
      • 2012 : Stage à FINMA, Swiss Financial Market Supervisory Authority (Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA, Suisse)
      • 2004 - 2009 : Membre de MAP5 (Mathématiques Appliquées), UMR8145 (Université Paris-Descartes, France)
      • 1994 - 2006 : Maître de Conférences (Université Paris-Descartes, France)
      • 1999 - 2000 : Délégation C.N.R.S. (SAMOS-MATISSE, UMR 8595) (CNRS, France)
      • 2012 - présent : Directrice de la filière actuariat ESSEC-ISUP (ESSEC Business School, France)
      • 2013 - présent : Directrice du CREAR - Center of Research in Econo-finance and Actuarial Science on Risk (ESSEC Business School, France)
      • 2012 - 2016 : Coordinatrice scientifique du projet européen ‘RARE’ - Risk Analysis, Ruin and Extremes - FP7-PEOPLE-2012-IRSES - Marie Curie Actions, qui vise à renforcer les partenariats de recherche à travers des échanges de professeurs et des activités de networking entre organisations de recherche européennes et organisations de recherche d'autres pays (12 partenaires) (ESSEC Business School, France)
      • 2011 - 2015 : Directeur du programme de recherche ESSEC - SWISS LIFE "Conséquences de la population le vieillissement sur la perte d'assurance. Impacts sur la prévention automobile" (ESSEC Business School, France)
      • 2011 - 2014 : Responsable d'une équipe de recherche (ESSEC Business School, France)
      • 2008 - 2012 : Co-responsable de la filière actuariat ESSEC-ISUP (ESSEC Business School, France)

Prix

  • 2013 : Actuaire Agrégée IA (Institut des Actuaires, France)

Bourses

  • 2017 : ETH Risk Center (ETH Zurich, Suisse)
  • 2016 : (ETH Zurich, Suisse)
  • 2016 : Visiting scholar and Member of the advisory board of QRFE (Durham University Business School, Royaume-Uni)
  • 2014 : Tata Institute for Fundamental Research (TIFR, India), by a grant from the Indo-French Center for Applied Mathematics (IFCAM) for a research project between M. Kratz & S. Vadlamani (Tata Institute for Fundamental Research)
  • 2012 : European FP7-RARE project
  • 2012 : FP7-PEOPLE-2012-IRSES - Marie Curie Actions (Union Européenne, Belgique)
  • 2010 : Ceressec Research projects grants

Articles

Chapitres

HDR

Editeur invité d'un numéro spécial

Actes d'une conférence

Communications dans une conférence

Préfaces/Introductions de revue

Documents de travail

Articles ou vidéos de vulgarisation

Enseignement

  • 2017 Atelier de travail d'1/2 journée 'EVT and its Application to finance and insurance', ( ETH Risk Center Suisse)
  • 2017 Atelier de travail de recherche du CFA France, 'A self-Calibrating Method for Heavy Tailed Data Modeling' ( CFA Society France France)
  • 2017 Mini workshop sur 'Modeling and Backtesting Heavy Tailed Data' ( Durham University Business School Royaume-Uni)
  • 2017 Singapore Actuarial Society Forum sur 'Overview of Copulas for Actuaries in Management' ( Singapore Actuarial Society Singapour)
  • 2016 'A self-Calibrating Method for Heavy Tailed Data Modeling' ( Swiss Re Suisse)
  • 2016 'An implicit backtest for Expected Shortfall via a simple multinomial approach' ( Bank of International Settlements Suisse)
  • 2016 Séminaire exécutif de deux jours sur la Gestion de Risques Quantitative (Quantitative Risk Management) ( National Institute of Securities Markets (NISM) Inde)
  • 2013 'An Introduction to Quantitative Risk Management' - cours enseigné durant l'Ecole d'été sur la Gestion des risques en Finance et en Assurance (Summer School on Risk Management in Finance and Insurance) ( National Economics University Viêt Nam)

Tutorat

  • 2018 - 2019 : (Encadrement de mémoire)

Activités professionnelles

    Membre d'une association professionnelle, d'un groupe d'experts ou d'un conseil d'administration

  • 1994 - présent : BERNOULLI SOCIETY (pour les statistiques mathématiques et les probabilités- section ISI), International Statistical Institute, Pays-Bas
  • 2010 - présent : Membre du Banque, Finance, Assurance - BFA group - SFdS (Présidente jusqu'en 2017), Société Française de Statistique (SFdS), France
  • 2007 - présent : SFdS - Société Française de Statistique
  • Autre activité professionnelle

  • 2016 - présent : Forum d'experts-chercheurs (panéliste invitée), évènement en marge de la IFoA Asia conference, Kuala Lumpur, Malaisie
  • 2017 Forum d'experts: Singapore Actuarial Society forum, 'Overview of Copulas for Actuaries in Management', Singapour
  • 2015 Table ronde d'experts seniors pour discuter des problèmes clés et des défis que les chercheurs en risque et les praticiens de l'industrie perçoivent comme significatifs pour les prochaines années (panéliste invitée par l'IFoA), Londres, Royaume-Uni
  • 2014 Forum d'Experts sur les Mesures et la Régulation du Risque en Assurance, Swiss Re Learning Center (sur invitation), Zurich, Suisse
  • 2012 Workshop sur les Applications Statistiques aux Extrêmes Climatiques, Zurich Development Center (sur invitation), Zurich, Suisse

Activités de recherche

    Membre d'un comité de lecture

  • 2019 - présent : REVSTAT Statistical Journal
  • Organisation d'une conférence ou d'un séminaire

  • 2009 - présent : Organisatrice du Working-Group-on-Risk ( séries de séminaires bimensuels du CREAR), ESSEC Business School, France
  • 2020 - présent : Table ronde internationale sur les questions et défis clés de la science actuarielle - Bringing Ensemble, universitaires et praticiens, Colloque international d'actuariat (virtuel)
  • 2019 La géométrie stochastique peut-elle gérer la dynamique de la gestion des risques ?, ESSEC Business School, France
  • 2018 'Cyber risks – Threats and Opportunities for the Asia Pacific Insurance Industry', 4th SAS ERM - ESSEC CREAR Conference, Singapour
  • 2018 La géométrie stochastique peut-elle gérer la dynamique de la gestion des risques ?, Lund University. School of Economics and Management. Statistics Department, Suède
  • 2016 'Financial risk: Black Swan or Opportunities?', ESSEC Business School, France
  • 2016 'Lois Scientifiques et Modèles Mathématiques: de la physique à l'actuariat', Colloque SCOR-IA, Paris
  • 2016 Conclusion de la Conférence Internationale 'RARE' sur le sujet Risk Analysis, Ruin theory, Extremes, La Baule (CREAR, avec le soutien de Swiss Re, Institut des Actuaires, SCOR science foundation, Bank of England, AMIES-IA, IFoA, BFA-SFdS), France
  • 2015 Table Ronde Internationale sur les nouvelles règles IFRS : Actuaries meet Accountants, Paris La Défense (CREAR, avec le soutien de Labex MME-DII, Institut des Actuaires & BFA-SFdS)
  • 2014 Colloque actuariel international (virtuel), co-organisateur (membre du comité scientifique)
  • 2014 Mini workshop "Small data " (CREAR & BFA-SFdS), 13ème Congrès des Actuaires, Paris
  • 2012 Conférence ESSEC CREAR - SWISS LIFE: 'Risk, Insurance and Longevity', ESSEC La Défense
  • 2010 Groupe BFA - SFdS & ESSEC WG Risk: 'Régulation financière' , Paris, France
  • 2009 Workshop européen EVT & Finance - Paris La défense, France
  • Membre d'une association académique

  • 2005 - 2011 : Responsable à Paris Descartes du GREFI-MEFI (Groupe de Recherche Européen Franco Italien - Matematica Fisica)
  • 2006 - 2009 : Membre de l'ANR MiPomodim et du groupe de travail sur la modélisation aléatoire des milieux poreux (Paris Descartes)
  • Autre activité académique

  • 2006 - 2009 : Membre de MIPOMODIM (Projet ANR blanc - NT05-1_42030)
  • Participation au comité scientifique d'une conférence ou reviewer pour une conférence

  • 2015 - présent : Membre du Comité Consultatif de QRFE, Durham Business School, Royaume-Uni
  • 2014 - présent : Membre du Comité Scientifique de la IRFRC Conference, NTU Singapore
  • 2013 - présent : Membre du Comité scientifique de l'ISUP-UPMC
  • 2014 - 2016 : Membre de l'ANR Ameriska sur l'analyse des extrêmes multivariés et l'évaluation des risques

Thèses

  • 2020 : Bräutigam M. (ESSEC Business School), Directeur de thèse
  • 2016 : Cadena M. (ESSEC Business School), Directeur de thèse
  • 2015 : Debbabi N. (URCA), Co-directeur de thèse