CHEVILLON Guillaume
Contact
- email : chevillon@essec.edu
- tél : +33 (0)1 34 43 36 44
Biographie
Actuellement
Depuis 2020
Chair, Département des Systèmes d'Information, Sciences de la Décision & Statistiques, ESSEC
CoDirecteur Académique ESSEC METALAB for Data, Technology & Society
Depuis 2015
Professeur (Full), ESSEC Business School
CoDirecteur Académique (pour l'ESSEC) du Master ESSEC|CentraleSupélec Data Sciences & Business Analytics
Précédemment
2020 Visiting Professor, Keio University, Tokyo & UNSW, Sydney
A partir de 2007 Membre associé Laboratoire de Macroéconomie, CREST-INSEE
2012-13 Chercheur Visitant, Département d'Economie, New York University
2012 - Chercheur Visitant, Federal Reserve Bank of New York
2011 - Professeur Visitant, Département d'Economie, Université d'Oxford
2010-15 Professeur Associé, ESSEC Business School
2006-9 Professeur Assistant, ESSEC Business School
2003-6 Economiste à l'OFCE (SciencesPo)
1999-2006 Chargé de cours et maître de conférences à SciencesPo, HEC, ENA, Université Paris-Dauphine, University of Oxford (Econometrics, Time Series, Forecasting, Statistics, Macroeconomics)
Diplômes
- 2004 : Ph.D. en Economie (University of Oxford, Royaume-Uni)
- 2004 : Ph.D. en Economie (University of Oxford, Royaume-Uni)
- 2000 : M.Phil. en Economie (Brasenose College, University of Oxford, Royaume-Uni)
- 2000 : M.Phil. en Economie (Brasenose College, University of Oxford, Royaume-Uni)
- 1998 : M.Sc. en Ingénierie d'Execution (Diplôme d’Ingénieur) (Mines ParisTech, France)
- 1998 : M.Sc. en Ingénierie d'Execution (Diplôme d’Ingénieur) (Mines ParisTech, France)
Carrière
- 2015 - présent : Professeur (ESSEC Business School, France)
- 2015 - présent : Professeur (ESSEC Business School, France)
- 2010 - 2015 : Professeur associé (ESSEC Business School, France)
- 2010 - 2015 : Professeur associé (ESSEC Business School, France)
- 2006 - 2010 : Professeur assistant (ESSEC Business School, France)
- 2006 - 2010 : Professeur assistant (ESSEC Business School, France)
- 2015 - 2023 : CoDirecteur du MSc in Data Sciences & Business Analytics (ESSEC-CentraleSupélec) (ESSEC Business School, France)
- 2015 - 2023 : CoDirecteur du MSc in Data Sciences & Business Analytics (ESSEC-CentraleSupélec) (ESSEC Business School, France)
- 2020 - 2023 : Directeur Académique Intelligence Artificielle pour le Business & Economie Digital (ESSEC Business School, France)
- 2020 - 2023 : Directeur Académique Intelligence Artificielle pour le Business & Economie Digital (ESSEC Business School, France)
- 2020 - 2022 : Responsable de département IDS (ESSEC Business School, France)
- 2020 - 2022 : Responsable de département IDS (ESSEC Business School, France)
- 2008 - présent : Chercheur Associé (Centre de recherche en économie et statistique (CREST), France)
- 2008 - présent : Chercheur Associé (Centre de recherche en économie et statistique (CREST), France)
- 2020 : Professeur visitant (Fukuoka University, Japon)
- 2020 : Professeur visitant (Fukuoka University, Japon)
- 2020 : Professeur visitant (Keio University, Japon)
- 2020 : Professeur visitant (Keio University, Japon)
- 2020 : Professeur visitant (UNSW Business School, Australie)
- 2020 : Professeur visitant (UNSW Business School, Australie)
- 2012 - 2013 : Chercheur Visitant (9 mois), Département Economie (New York University, États-Unis)
- 2012 - 2013 : Chercheur Visitant (9 mois), Département Economie (New York University, États-Unis)
- 2012 : Chercheur Visitant (3 mois), Fonction Monnaie et Macro (Federal Reserve Bank of New York, États-Unis)
- 2012 : Chercheur Visitant (3 mois), Fonction Monnaie et Macro (Federal Reserve Bank of New York, États-Unis)
- 2011 : Professeur Visitant (un demi semestre), Département Economie (University of Oxford, Royaume-Uni)
- 2011 : Professeur Visitant (un demi semestre), Département Economie (University of Oxford, Royaume-Uni)
- 2007 - 2010 : Chercheur Visitant (séjours régulier plusieurs fois par an), Département Economie (Brown Université, États-Unis)
- 2007 - 2010 : Chercheur Visitant (séjours régulier plusieurs fois par an), Département Economie (Brown Université, États-Unis)
- 2003 - 2006 : Research Fellow (Economie) à OFCE (Institut d'Etudes Politiques, France)
- 2003 - 2006 : Research Fellow (Economie) à OFCE (Institut d'Etudes Politiques, France)
- 2000 - 2002 : Assistant de Recherche pour le Prof D. F. Hendry, Département Economie (University of Oxford, Royaume-Uni)
- 2000 - 2002 : Assistant de Recherche pour le Prof D. F. Hendry, Département Economie (University of Oxford, Royaume-Uni)
Positions académiques principales
Autres positions académiques
Bourses
- 2023 - 2027 : Research grant on AI driven oncological treatments (France)
- 2023 - 2027 : Research grant on AI driven oncological treatments (France)
- 2021 - 2024 : CY Projet Emergence (France)
- 2021 - 2024 : CY Projet Emergence (France)
- 2016 - 2018 : Project Blanc (Fondation ESSEC, France)
- 2016 - 2018 : Project Blanc (Fondation ESSEC, France)
- 2014 - 2020 : Divers financements du Labex MME-DII (Labex MME-DII, France)
- 2014 - 2020 : Divers financements du Labex MME-DII (Labex MME-DII, France)
- 2007 - 2019 : Bourses de recherche, Europlace Institute of Finance (en collaboration) (Institut Europlace de Finance (IEF), France)
- 2007 - 2019 : Bourses de recherche, Europlace Institute of Finance (en collaboration) (Institut Europlace de Finance (IEF), France)
- 2007 - 2020 : Financement régulier du Centre de Recherche de l'ESSEC depuis 2007 (ESSEC Business School, France)
- 2007 - 2020 : Financement régulier du Centre de Recherche de l'ESSEC depuis 2007 (ESSEC Business School, France)
Articles
- BAUWENS, L., CHEVILLON, G. and LAURENT, S. (2023). We modeled long memory with just one lag! Journal of Econometrics, 236(1), pp. 105467.
- CHEVILLON, G., MAVROEIDIS, S. and ZHAN, Z. (2020). Robust Inference in Structural Vector Autoregressions with Long-Run Restrictions. Econometric Theory, 36(1), pp. 86-121.
- BANERJEE, A., CHEVILLON, G. and KRATZ, M. (2020). Probabilistic Forecasting of Bubbles and Flash Crashes. Econometrics Journal, 23(2).
- CHEVILLON, G., HECQ, A. and LAURENT, G. (2018). Generating Univariate Fractional Integration within a Large VAR(1), Journal of Econometrics, 1(204), pp. 54-65.
- CHEVILLON, G. and MAVROEIDIS, S. (2018). Perpetual Learning and Apparent Long Memory. Journal of Economic Dynamics and Control, 90, pp. 343-365.
- CHEVILLON, G. and MAVROEIDIS, S. (2017). Learning can generate long memory. Journal of Econometrics, 198(1), pp. 1-9.
- CHEVILLON, G. (2017). Robust Cointegration Testing in the Presence of Weak Trends, with an Application to the Human Origin of Global Warming. Econometric Reviews, 36(5), pp. 514-545.
- CHEVILLON, G. (2016). Multistep Forecasting in the Presence of Location Shifts. International Journal of Forecasting, 32(1), pp. 121-137.
- CHEVILLON, G. (2014). Multi-step Forecast Error Corrections: A Comment on “Evaluating Predictive Densities of US Output Growth and Inflation in a Large Macroeconomic Data Set” by Barbara Rossi and Tatevik Sekhposyan. International Journal of Forecasting, 30(3), pp. 683-687.
- CHEVILLON, G., MASSMANN, M. and MAVROEIDIS, S. (2010). Inference in Models with Adaptive Learning. Journal of Monetary Economics, 57(3), pp. 341-351.
- CHEVILLON, G. (2009). Multi-Step Forecasting in Emerging Economies: An Investigation of the South African GDP. International Journal of Forecasting, 25(3), pp. 602-628.
- CHEVILLON, G. and RIFFLART, C. (2009). Physical Market Determinants of the Price of Crude Oil and the Market Premium. Energy Economics, 31(4), pp. 537-549.
- CHARLETY-LEPERS, P., CHEVILLON, G. and MESSAOUDI, M. (2009). Stratégies de vote en AG face aux résolutions externes. Revue Française de Gestion, 198(8-9), pp. 277-296.
- CHEVILLON, G. (2007). Direct Multi-step Estimation and Forecasting. Journal of Economic Surveys, 21(4), pp. 746-785.
- CHEVILLON, G. (2005). Analyse Econométrique et Compréhension des Erreurs de Prévision. Revue de l’OFCE, 95, pp. 327-356.
- CHEVILLON, G. and HENDRY, D. (2005). Non-parametric Direct Multi-Step Estimation for Forecasting Economic Processes. International Journal of Forecasting, 21, pp. 201-218.
- CHEVILLON, G. and RIFFLART, C. (2004). Brouillard autour des puits de pétrole. Revue de l’OFCE, (253), pp. 1-4.
- CHEVILLON, G. and DAP (2004). Les tribulations de la parité euro/dollar, Revue de l’OFCE, (252), pp. 1-4.
Chapitres
- CHEVILLON, G. and TIMBEAU, X. (2006). Impact du taux de change sur le tourisme en France. In: Evolution Recente du commerce extérieur Français. 1st ed. Paris: La Documentation Française, pp. 99-108.
- CHEVILLON, G., HEYER, E. and LEMOINE, M. (2004). Perspectives de l'économie Française à l'horizon 2009. In: Rapport d'information du Sénat n° 70. 1st ed. Paris: pp. 138-203.
- CHAUVIN, V., CHEVILLON, G. and HEYER, E. (2003). Perspectives de l'économie Française à l'horizon 2008. In: Rapport d'information du Sénat n° 69. 1st ed. Paris: pp. 132-188.
Communications dans une conférence
- CHEVILLON, G. and KURITA, T. (2023). What Does It Take to Control Global Temperatures? Prospective and Counterfactual Carbon Abatement Policies in a Cointegrated VAR Model. In: 2023 Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics & Econometrics. Orlando.
- BAUWENS, L., CHEVILLON, G. and LAURENT, S. (2022). We modeled long-memory with one lag! In: 2022 Aarhus Workshop in Econometrics. Aarhus.
- CHEVILLON, G. and KURITA, T. (2022). What Does It Take to Control Global Temperatures? Prospective and Counterfactual Carbon Abatement Policies in a Cointegrated Vector Autoregressive Model. In: 2022 International Symposium on Forecasting (IFS). Oxford.
- CHEVILLON, G. (2022). The Bias-Variance Trade-off in (Un)Conditional Multistep Forecasting, Predictive Regressions and Local Projections. In: 2022 Society for Financial Econometrics (SoFiE) Annual Meeting. Cambridge.
- CHEVILLON, G. and KURITA, T. (2022). What Does It Take to Control Global Temperatures? Prospective and Counterfactual Carbon Abatement Policies in a Cointegrated Vector Autoregressive Model. In: 2022 International Association for Applied Econometrics (IAAE) Conference. London.
- BAUWENS, L., CHEVILLON, G. and LAURENT, S. (2022). We Modeled Long Memory with One Lag! In: 2022 Quantitative Finance & Financial Econometrics. Marseille.
- CHEVILLON, G. and KURITA, T. (2022). Counterfactual Policy Analysis in a Cointegrated Vector Autoregressive Model, with an Application to Monetary Policy near the Zero Lower Bound. In: 2022 Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics (SNDE) Symposium. Online.
- BAUWENS, L. and CHEVILLON, G. (2021). We Modelled Long Memory with Just One Lag! In: 15th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE). London.
- BAUWENS, L., CHEVILLON, G. and LAURENT, S. (2019). Forecasting Long Memory through a VAR Model. In: 4th Vienna Workshop on High-Dimensional Time Series in Macroeconomics and Finance 2019.
- CHEVILLON, G. (2019). The Bias-Variance Trade-off in Multistep Forecasting and Predictive Regressions at Intermediate and Long Horizons. In: 27th annual symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics 2019.
- CHEVILLON, G. (2019). The Bias-Variance Trade-off in Multistep Forecasting and Predictive Regressions at Intermediate and Long Horizons. In: 2019 Quantitative Finance and Financial Econometrics (QFFE).
- CHEVILLON, G. and MAVROEIDIS, S. (2019). The Shadow of a Doubt. In: 2019 Workshop Annuel de l'ANR MultiRisk.
- CHEVILLON, G. (2018). Exuberance: Sentiments Driven Buoyancy. In: 2018 Econometric Theory and Time Series Analysis (ETTSA) Workshop.
- BAUWENS, L., CHEVILLON, G. and LAURENT, S. (2018). Forecast Comparisons for Long Memory. In: Quantitative Finance and Financial Econometrics (QFFE 2018).
- CHEVILLON, G., BAUWENS, L. and LAURENT, S. (2018). Forecasting Long Memory via a VAR Model. In: 12th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CE) 2018.
- CHEVILLON, G., BAUWENS, L. and LAURENT, S. (2018). Forecasting Long Memory via a VAR Model. In: 1st Applied Financial Econometrics Workshop.
- CHEVILLON, G., BAUWENS, L. and LAURENT, S. (2018). Forecasting Long Memory via a VAR Model. In: Workshop on Long Memory.
- CHEVILLON, G. and MAVROEIDIS, S. (2018). Perpetual Learning and Apparent Long Memory. In: 26th Annual Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics & Econometrics.
- BANERJEE, A., CHEVILLON, G. and KRATZ, M. (2018). Probabilistic Forecasting of Bubbles and Flash Crashes. In: 2018 Asian Meeting of the Econometric Society.
- CHEVILLON, G., HECQ, A. and LAURENT, S. (2016). Long Memory Through Marginalization of Large Systems and Hidden Cross-Section Dependence. In: 2016 Asian Meeting of the Econometric Society (AMES2016).
- CHEVILLON, G., HECQ, A. and LAURENT, S. (2016). Long Memory Through Marginalization of Large Systems and Hidden Cross-Section Dependence. In: 2016 Summer Forum of the Barcelona School of Economics.
- CHEVILLON, G., MAVROEIDIS, S. and ZANG, Z. (2016). Robust Inference in Structural VARs with Long-Run Restrictions. In: 24th Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics.
- CHEVILLON, G., MAVROEIDIS, S. and ZHAN, Z. (2016). Robust Inference in Structural VARs with Long-Run Restrictions. In: 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics.
- CHEVILLON, G. and SOPHOCLES, M. (2015). Learning Can Generate Long Memory. In: 2nd Annual Conference of the International Association for Applied Econometrics (IAAE).
- CHEVILLON, G., HECQ, A. and LAURENT, S. (2015). Long Memory through Cross-Section Dependence and Marginalization. In: 23rd Annual Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics.
- CHEVILLON, G., LAURENT, S. and HECQ, A. (2015). Long Memory Through Margnialization of Large Systems and Hidden Cross Section Dependence. In: 4th Long-Memory Symposium.
- CHEVILLON, G., SOPHOCLES, M. and ZHAOGUO, Z. (2015). Robust inference in Structural VARs with Long-Run Restrictions. In: 38th Annual National Bureau of Economic Research (NBER) Summer Institute.
- CHEVILLON, G., NAVROEIDIS, S. and ZHAN, Z. (2015). Robust Inference in Structural VARS within Long Run Restrictions. In: 16th OxMetrics User Conference.
- CHEVILLON, G., BANERJEE, A. and KRATZ, M. (2014). Detecting and Forecasting Large Deviations and Bubbles in a Near-Explosive Random Coefficient Model. In: 68th European Meeting of the Econometric Society.
- BANERJEE, A., CHEVILLON, G. and KRATZ, M. (2014). Detecting and Forecasting Large Deviations and Bubbles in a Near-Explosive Random Co-efficient Model. In: Summer Institute 2014 of the National Bureau of Economic Research.
- CHEVILLON, G., BANERJEE, A. and KRATZ, M. (2014). Forecasting Bubbles in a Near Explosive Random Coefficient Model. In: 25th EC2 Conference on "Advances in Forecasting".
- CHEVILLON, G., HECQ, A. and LAURENT, S. (2014). Persistence Through Correlation. In: 15th OxMetrics User Conference.
- CHEVILLON, G., BANERJEE, A. and KRATZ, M. (2014). Sentiment Driven Buoyancy. In: 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2014).
- CHEVILLON, G. and MAVROEIDIS, S. (2014). The Shadow of a Doubt: The Dynamic Impact of Exceptional Uncertainty. In: 2014 Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics (SNDE) Conference.
- CHEVILLON, G. (2013). Detecting and Forecasting Large Deviations and Bubbles in a near Explosive Random Coefficient Model. In: 2013 NBER-NSF Time Series Conference.
- CHEVILLON, G. (2013). Long Memory through Correlation. In: 7th Annual Methods in International Finance Network Workshop.
- CHEVILLON, G., HECQ, A. and LAURENT, S. (2013). Long Memory Through Correlation. In: 7th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE).
- BANERJEE, A., CHEVILLON, G. and KRATZ, M. (2012). Detecting and Predicting Rational Asset Price Bubbles in a Near Explosive Random Coefficient Autoregressive Model. In: SMU-ESSEC Symposium on Empirical Finance and Financial Econometrics 2012.
- CHEVILLON, G. (2012). Learning Can Generate Long Memory. In: 2012 NBER-NSF Time Series Conference.
- CHEVILLON, G. and MAVROEIDIS, S. (2012). Learning Generates Long Memory. In: 20th Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics.
Articles ou vidéos de vulgarisation
- CHEVILLON, G. (2022). L'algorithme est in influenceur comme les autres. Le Monde.
- CHEVILLON, G. (2021). The power of persuading: Can and should we regulate AI algorithms? OECD Publications.
- CHEVILLON, G. (2020). Laisser-faire or Policing social networks. ESSEC Knowledge & Reflets Magazine.
- CHEVILLON, G. (2020). Laisser-faire or Policing social networks. ESSEC Knowledge.
- CHEVILLON, G. (2019). Il semble illusoire de contrôler a priori les outils d’intelligence artificielle car leurs conséquences sont quasi imprévisibles. Le Monde.
- CHEVILLON, G. (2018). Et si on réinitialisait les réseaux sociaux en 2019 ? La Libre Belgique.
- CHEVILLON, G. (2018). Les employeurs sont à la recherche d’ingénieurs-manageurs, interview by M. de Amorim. Le Monde.
- CHEVILLON, G. (2018). Et si on réinitialisait les réseaux sociaux ? Libération.
- CHEVILLON, G. (2016). Des algorithmes dangereux pour le débat démocratique. Libération.
- CHEVILLON, G. (2016). L'étudiant co-créateur de sa formation. Le Monde des Grandes Ecoles.
- CHEVILLON, G. (2016). La nécessité de l’alliance data sciences et business analytics dans la création de valeur. Journal des Grandes Écoles.
- CHEVILLON, G. (2015). La Banque centrale européenne agit-elle trop tard ? La Tribune.
- CHEVILLON, G. (2014). How econometrics helps us explain Climate Change. ESSEC Knowledge.
- CHEVILLON, G. (2014). Three Big Questions Preoccupying Economists. ESSEC Knowledge.
- CHEVILLON, G. (2013). Homo-oeconomicus : un comportement modèle ou un modèle de comportement ? La Tribune.
- CHEVILLON, G. (2012). Tous les électeurs sont-ils égaux ? Les Echos.
- CHEVILLON, G. (2004). Buts et Abus d'une Constitution. Libération, pp. 40-40.
- CHEVILLON, G. (2004). Commerce Extérieur: les Raisons du Déficit. Interview by Sophie Fay. Le Monde.
Interviews : Emission radio, TV, presse écrite
Services
- 2020 : - présent : Elected Member of Faculty Senate, ESSEC Business School, France
- 2020 : - présent : Elected Member of Faculty Senate, ESSEC Business School, France
- 2006 : - présent : Membre du Comité de Recrutement des Professeurs, ESSEC Business School, France
- 2006 : - présent : Membre du Comité de Recrutement des Professeurs, ESSEC Business School, France
- 2016 - 2018 : Elu Membre du Conseil de Surveillance, ESSEC Business School, France
- 2016 - 2018 : Elu Membre du Conseil de Surveillance, ESSEC Business School, France
- 2017 : Member of Search Committee for the new Dean & President, ESSEC Business School, France
- 2017 : Member of Search Committee for the new Dean & President, ESSEC Business School, France
- 2013 - 2016 : Elected Member of Faculty Senate, ESSEC Business School, France
- 2013 - 2016 : Elected Member of Faculty Senate, ESSEC Business School, France
- 2016 : Member of Evaluation Committee of Faculty, ESSEC Business School, France
- 2016 : Member of Evaluation Committee of Faculty, ESSEC Business School, France
- 2010 - 2012 : Elected to Evaluation Committee of Faculty, ESSEC Business School, France
- 2010 - 2012 : Elected to Evaluation Committee of Faculty, ESSEC Business School, France
- 2006 - 2012 : Membre de plusieurs Comités d'Enseignement et Pédagogiques & Jurys, ESSEC Business School, France
- 2006 - 2012 : Membre de plusieurs Comités d'Enseignement et Pédagogiques & Jurys, ESSEC Business School, France
Activités de recherche
- 2016 - 2020 : Membre du comité de lecture - Revue Economique
- 2016 - 2020 : Membre du comité de lecture - Revue Economique
- Relecteur pour Econometric Reviews; Econometric Theory; Econometrics Journal; Energy Economics; International Journal of Forecasting; International Review of Economics and Finance; Journal of Applied Econometrics; Journal of Banking & Finance; Journal of Business and Economic Statistics; Journal of Econometrics; Journal of Economic Dynamics and Control; Journal of Economic Surveys; Journal of Forecasting; Journal of Housing Economics; Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology); Journal of Time Series Analysis; L'Actualité Économique; Lithuanian Mathematical Journal; Macroeconomic Dynamics; Nature Climate Change; Oeconomia; Oxford Bulletin of Economics and Statistics; Quantitative Economics; Review of Economic Dynamics; Revue Economique; Risk; Statistical Methods and Applications
- Relecteur pour Econometric Reviews; Econometric Theory; Econometrics Journal; Energy Economics; International Journal of Forecasting; International Review of Economics and Finance; Journal of Applied Econometrics; Journal of Banking & Finance; Journal of Business and Economic Statistics; Journal of Econometrics; Journal of Economic Dynamics and Control; Journal of Economic Surveys; Journal of Forecasting; Journal of Housing Economics; Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology); Journal of Time Series Analysis; L'Actualité Économique; Lithuanian Mathematical Journal; Macroeconomic Dynamics; Nature Climate Change; Oeconomia; Oxford Bulletin of Economics and Statistics; Quantitative Economics; Review of Economic Dynamics; Revue Economique; Risk; Statistical Methods and Applications
- 2018 : - présent : Co-Organized: Workshop in Time Series
- 2018 : - présent : Co-Organized: Workshop in Time Series
- 2006 : - présent : Co-organisateur du séminaire sur les Statistiques et l'Econométrie de l'ESSEC, ESSEC Business School, France
- 2006 : - présent : Co-organisateur du séminaire sur les Statistiques et l'Econométrie de l'ESSEC, ESSEC Business School, France
- 2017 : - présent : Co-organizer 25th annual Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics & Econometrics
- 2017 : - présent : Co-organizer 25th annual Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics & Econometrics
- 2016 : - présent : Co-organizer: 8th French Econometrics Conference
- 2016 : - présent : Co-organizer: 8th French Econometrics Conference
- 2020 : - présent : Local Organizer: 2020 (EC)^2 High Dimensional Modelling in Time Series
- 2020 : - présent : Local Organizer: 2020 (EC)^2 High Dimensional Modelling in Time Series
- 2017 : - présent : Organizer: 19th Oxmetrics User Conference
- 2017 : - présent : Organizer: 19th Oxmetrics User Conference
- 2015 : Co-Organisateur dela conférence "Advances in Time Series and Forecasting", en l'honneur de J.-P. Indjehagopian, avec un atelier sur « Current Trends in Time Series Econometrics », ESSEC Business School, France
- 2015 : Co-Organisateur dela conférence "Advances in Time Series and Forecasting", en l'honneur de J.-P. Indjehagopian, avec un atelier sur « Current Trends in Time Series Econometrics », ESSEC Business School, France
- 2014 : Co-organisateur de l'atelier de la Banque de France & ESSEC sur les Attentes et les Prévisions ("Expectations & Forecasting"), 10 Décembre. ESSEC-CentraleSupelec Conference sur le Big Data, 16 Mai.
- 2014 : Co-organisateur de l'atelier de la Banque de France & ESSEC sur les Attentes et les Prévisions ("Expectations & Forecasting"), 10 Décembre. ESSEC-CentraleSupelec Conference sur le Big Data, 16 Mai.
- 2013 : - présent : Ad-hoc reviewer for National Science Foundation, National Science Foundation, États-Unis
- 2013 : - présent : Ad-hoc reviewer for National Science Foundation, National Science Foundation, États-Unis
- 2020 : - présent : Member: OECD Network of Experts on Artificial Intelligence, OECD
- 2020 : - présent : Member: OECD Network of Experts on Artificial Intelligence, OECD
- 2004 : - présent : Relecteur pour National Science Foundation (US)
- 2004 : - présent : Relecteur pour National Science Foundation (US)
- 2019 : - présent : Member of Scientific Committee: Workshop in Financial Econometrics, LEMNA, NANTES
- 2019 : - présent : Member of Scientific Committee: Workshop in Financial Econometrics, LEMNA, NANTES
- 2018 : - présent : Member of the Scientific Committee of 10th French Econometrics Conference, Paris School of Economics & Paris 1 University
- 2018 : - présent : Member of the Scientific Committee of 10th French Econometrics Conference, Paris School of Economics & Paris 1 University
- 2018 : - présent : Member of the Scientific Committee of IEEE Conference on Technology Management, Operations and Decisions, Casablanca, Morocco
- 2018 : - présent : Member of the Scientific Committee of IEEE Conference on Technology Management, Operations and Decisions, Casablanca, Morocco
- 2019 : - présent : Member of the Scientific Committee of Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics, Federal Reserve Bank of Dallas
- 2019 : - présent : Member of the Scientific Committee of Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics, Federal Reserve Bank of Dallas
- 2020 : - présent : Member of the Scientific Committee of Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics, University of Zagreb
- 2020 : - présent : Member of the Scientific Committee of Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics, University of Zagreb
- 2015 : Membre du Comité Scientifique du Colloque de la Société pour les Dynamiques Non-Linéaires et l'Econométrie, BI Norway, Mars 2015
- 2015 : Membre du Comité Scientifique du Colloque de la Société pour les Dynamiques Non-Linéaires et l'Econométrie, BI Norway, Mars 2015
Membre d'un comité de lecture
Reviewer pour un journal
Organisation d'une conférence ou d'un séminaire
Rôle d’expert ou évaluateur dans une organisation de recherche
Participation au comité scientifique d'une conférence ou reviewer pour une conférence
Thèses
- 2019 : YOON Yong June (ESSEC Business School), Directeur de thèse, Premier poste : Economist - The Bank of Korea
- 2019 : YOON Yong June (ESSEC Business School), Directeur de thèse, Premier poste : Economist - The Bank of Korea
- 2019 : KWON Joonsuk (ESSEC Business School), Directeur de thèse, Premier poste : Economist - The Bank of Korea
- 2019 : KWON Joonsuk (ESSEC Business School), Directeur de thèse, Premier poste : Economist - The Bank of Korea
- 2016 : PEIA Oana (ESSEC Business School), Co-directeur de thèse, Premier poste : Assistant Professor - University College Dublin School of Economics
- 2016 : PEIA Oana (ESSEC Business School), Co-directeur de thèse, Premier poste : Assistant Professor - University College Dublin School of Economics